تداول الخوارزمية: ماهو؟

اقرأ المقالة على موقع FBS الالكتروني

تخيّل، منذ حوالي قرن من الزمان لم تكن هناك أجهزة كمبيوتر أو أجهزة رقمية. وسجل المتداولون ملاحظاتهم بما يخص تداولاتهم على الورق واضطروا إلى إجراء مكالمات هاتفية إلى وسطاءهم لفتح صفقة. كل شيء تغير في الفترة ما بين السبعينات والثمانينات، خلال عصر الحوسبة. الآن، بعد أربعين عام، لم نتمكن فقط من تنفيذ التداولات خلال بضع ثوانٍ، إنما أصبح بإمكاننا أيضاً بناء نظام يعمل بدلاً منا. سوف نعرف اليوم على عالم التداول الخوارزمي المعقد والمثير للاهتمام (والمعروف أيضاً باسم التداول الآلي أو التداول الكمي أو التداول الخوارزمي). نظراً لأن تداول الخوارزمية قد يبدو مخيفاً بعض الشيء بالنسبة للمبتدئين، فسنقوم بإرشادك بعناية لتفهم ما هو.

مقدمة

بشكل عام، مصطلح ”تداول الخوارزمية“ يعني التداول بنظام يعمل على مجموعة قواعد مبرمجة مسبقاً (خوارزمية). لنتظاهر بأنك اشتريت روبوت ياباني يفعل كل ما تطلبه منه. وهناك عقبة واحدة فقط – تحتاج إلى تعلم اللغة اليابانية لإعطاء الأوامر لهذا الروبوت. في تداول الخوارزمية، كل شيء يعمل بنفس الطريقة. يمكنك إنشاء خوارزمية تفتح أي عدد تريده من الصفقات. بكل الأحوال، عليك أن تتعلّم كيفية بناء هذه الخوارزمية أولاً.

هناك نوعان من تداول الخوارزمية. الأول، والذي تستخدمه في الغالب صناديق الاستثمار الكبيرة، يسمى التداول عالي التواتر (HFT).  تستخدم الشركات أجهزة كمبيوتر فائقة القوة لتنفيذ عدد كبير من الطلبات في غضون ثانية. هناك الكثير من الانتقادات تجاه HFT، لأنها لا تنطوي على قرارات بشرية. التداول عالي التواتر الذي يستخدمه اللاعبون المؤسسون الكبار هو أيضاً سبب لتحركات ضخمة وغير متوقعة في السوق.

النوع الثاني من تداول الخوارزمية هو التداول منخفض التواتر. يعتمد على مهارات البرمجة والخبرة في التحليل الفني والأساسي. كمتداولين عاديين يستخدمون برنامج MetaTrader 5، ويرغبون في أتمتة تداولاتهم، سنركز على هذا النوع من تداول الخوارزمية.

من أين أتى تداول الخوارزمية؟

بدأ تاريخ تداول الخوارزمية منذ 50 عام عندما تم تنفيذ نظام ”تحويل الطلبات المعين“ (DOT) في بورصة نيويورك. حيث سمح بإرسال أوامر إلكترونية إلى مركز التداول. كان اختراع كمبيوتر بلومبيرج سيئ السمعة في بداية الثمانينيات خطوة هائلة أخرى نحو تطوير تداول الخوارزمية.

ومع ذلك، كانت النقطة الحاسمة هي العلامة العشرية في الولايات المتحدة والتي غيرت الحد الأدنى لحجم العلامة إلى 0.01$ لكل حصة. لذلك، تم السماح بفروق أصغر بين سعري العرض والطلب. وفي عام 1998، أعطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الضوء الأخضر للتبادلات الإلكترونية. وهكذا ولد التداول عالي التواتر. وبسبب التطور السريع للتقنيات، سمحت الأجهزة الجديدة والأسرع للمبرمجين بكتابة الخوارزميات التي منحت أجهزة الكمبيوتر القدرة على تحديد الأسعار وعدد الصفقات على مجموعة قواعد محددة مسبقاً. وأصبح بإمكانك الآن تعلّم لغة برمجة لتحليل البيانات المالية.

لغات تداول الخوارزمية

يمكنك الاختيار من بين لغات البرمجة المختلفة لأغراض تداول الخوارزمية. يختار المتداولون الخوارزميون عادةً بين Python أو ++C أو Java أو#C أو R. في الفوركس، على كل حال، هناك أنواع خاصة من اللغات الموجودة في بيئة MetaTrader. وهي MQL4 في MetaTrader 4 وMQL5 في MetaTrader 5. وعلى الرغم من كونها تُعرف بإصدار مُعدّل من MQL4، إلا أن MQL5 أكثر مرونة. يكمن السبب في ذلك في بناء جملة اللغة القريبة جداً من ++C. حيث يُسمح للمبرمجين باستخدام المزيد من الخيارات لتطوير روبوتات التداول. 

في الكورس الخاص بنا، سنركز على تطوير روبوتات التداول باستخدام لغة MQL5. لماذا؟

أولاً، لأن MetaTrader 5 يتيح الوصول إلى تداول المزيد من الأدوات. بمعنى آخر يمكنك استخدام روبوتات التداول في الأسهم والمعادن والعملات وما إلى ذلك.

ثانياً، أن لغة MQL5 قريبة جداً من ++C. كما يمنحك تعلم MQL5 فهماً أوسع لأساسيات البرمجة.

ثالثاً، تتمتع لغة MQL5 ببيئة التطوير المتكاملة الخاصة بها MQL5 IDE، حيث يتم تطوير جميع تطبيقات التداول. وبالتالي، لن تحتاج إلى تنزيل برنامج آخر للقيام بذلك.

أخيراً، هناك قاعدة رموز كبيرة لمبرمجي MQL5 للعثور على الروبوتات ومشاركة الأفكار.

تذكّر أن الوثائق الخاصة بهذه اللغة متاحة على موقع MQL5 الرسمي.

لماذا يجب عليك أن تتعلم MQL5؟

إذا كنت تتداول في MetaTrader 5، فإن الخبرة في بيئة التطوير المتكاملة المتخصصة MQL5 ستساعدك على إنشاء مؤشراتك، وروبوتات التداول، وتعديل المؤشرات الموجودة. ستساعدك على أتمتة قرارات التداول الخاصة بك وتعزيز فعاليتها. 

وهذا هو الدرس الأول من دليل التداول الخاص بنا. ابق على اطلاع واكتشف المزيد حول كيفية إنشاء روبوت تداول في الدروس القادمة! 

ابدأ التداول