الانحراف المعياري

اقرأ المقالة على موقع FBS الالكتروني

يوضح مؤشر الانحراف المعياري ما إذا كان التقلب مرتفعاً أم منخفضاً. في هذه المقالة، سنتعمق في المؤشر ونوضح كيف يمكن أن يساعدك في دخول السوق.

ما هو الانحراف المعياري في التداول؟

مؤشر الانحراف المعياري هو مقياس إحصائي لتقلب السوق. يقيس انحرافات الأسعار عن المتوسط المتحرك. إذا كانت الأسعار تتداول في نطاق تداول ضيق، يُرجع مؤشر الانحراف المعياري قيمة منخفضة، مما يشير إلى انخفاض التقلب. على العكس من ذلك، إذا كانت الأسعار تتقلب بشكل حاد لأعلى ولأسفل، يُرجع الانحراف المعياري قيمة عالية، مما يشير إلى ارتفاع معدل التقلب.

مؤشر الانحراف المعياري في MT5

مؤشر الانحراف المعياري هو أحد المؤشرات الافتراضية في MetaTrader. لإيجاد المؤشر، اذهب إلى “إدراج”، اختَر “المؤشرات” واختَر بعدها “الترند”.

كيف تحسب الانحراف المعياري

لحساب الانحراف المعياري، تحتاج إلى:

1. احسب متوسط جميع نقاط البيانات. يتم حساب النتيجة عن طريق إضافة جميع نقاط البيانات وتقسيمها على عدد نقاط البيانات.
2. احسب التباين لكل نقطة بيانات. يتم حساب التباين لكل نقطة بيانات بطرح المتوسط من قيمة نقطة البيانات.
3. قم بتربيع تباين كل نقطة بيانات (من الخطوة 2).
4. مجموع قيم التباين التربيعية (من الخطوة 3).
5. قسّم مجموع مربعات قيم التباين (من الخطوة 4) على عدد نقاط البيانات في مجموعة البيانات ناقص 1.
6. خذ الجذر التربيعي للحاصل (من الخطوة 5).

لحسن الحظ، تقوم MetaTrader بكل هذه الحسابات نيابة عنك. ما عليك سوى فهم مبدأ المؤشر وتفسير قيمه.

ما فائدة الانحراف المعياري؟

يمكن استخدام الانحراف المعياري لثلاثة أغراض.

أولاً، يتم استخدامه لتحديد القيم المتطرفة. القيم المتطرفة هي حالات شاذة أو انحرافات في مجموعة من البيانات، تمثل المواقف التي يمكن أن تنشأ فيها فرص تداول جيدة. يمكن أن يكون تحديد القيم المتطرفة مفيداً بشكل خاص للمضاربين والمتداولين الذين يستخدمون استراتيجيات تداول متقدمة.

ثانياً، يتم استخدام المؤشر لاختيار لحظة الدخول المناسبة بناءاً على الترند. يساعد الانحراف المعياري على فهم ما إذا كانت الأسعار الحالية قد انحرفت بدرجة كافية عن المتوسط، وبالتالي يمكن أن تعود إلى متوسط قيمتها.

ثالثاً، يتم استخدام الانحراف المعياري لتعيين نقطة دخول بناءاً على القيم المتطرفة عندما تشير الأسعار إلى نطاق تداول ضيق ، ويؤدي الانحراف المعياري القوي فجأة إلى دفع الأسعار بعيداً عن المتوسط.

على سبيل المثال، قد تواجه إشارة “الهروب من النطاق”. تظهر هذه الإشارة بعد مغادرة الاقتباسات النطاق – منطقة التصحيح قبل بدء حركة جديدة. قبل أن يتجاوز السعر النطاق، يجب أن يكون خط المؤشر عند أدنى مستوياته، ويمكنك رسم مستوى أفقي من خلال أقرب قمم له في النافذة. عندما يخرج السعر عن النطاق، يكسر خط الانحراف المعياري مستواه لأعلى، مما يؤكد إشارة الدخول. تجدون على المخطط البياني الساعي لزوج USDJPY أدناه:

• يرتفع السعر صعوداً من موقع ثابت.
• يؤكد خط المؤشر أن الإشارة ترتفع فوق المستوى المرسوم من خلال أقرب قمم لها، ويمكنك فتح مركز شراء.
• يتم وضع وقف الخسارة تحت أقرب حد أدنى. يمكن جني الأرباح عندما يصل السعر إلى مستوى مقاومة مهم أو بعد ظهور علامات الانعكاس.

الانحراف المعياري بالمقارنة التباين

من الناحية الفنية، الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين. في المقابل، التباين هو مجموع مربعات القيم التي تم الحصول عليها بطرح المتوسط (x) من كل قيمة في مجموعة البيانات مقسوماً على عدد القيم في المجموعة المحددة. يقيس الانحراف المعياري تشتت العوائد حول متوسط العائد.

بمعنى آخر، يعدّ الانحراف المعياري مقياساً للتقلب. إنه مفهوم رئيسي فيما يتعلق بالمخاطر المالية، ويُنظر إليه على أنه احتمال أن يتم توزيع العوائد حول القيمة المتوقعة.

إيجابيات وسلبيات الانحراف المعياري

لمؤشر الانحراف المعياري إيجابياته وسلبياته. لنطلع عليهم بالتفصيل.

إيجابيات الانحراف المعياري

يتضمن مؤشر الانحراف المعياري كافة الملاحظات. تقيس قياسات الانحراف الأخرى، مثل النطاق، فقط النقاط الأكثر تشتتاً دون مراعاة النقاط الوسيطة. لذلك، غالباً ما يُعتبر الانحراف المعياري قياساً أكثر موثوقية ودقة من الملاحظات الأخرى.

إلى جانب ذلك، يمكن دمج الانحراف المعياري لمجموعتين من البيانات باستخدام صيغة انحراف معياري خاصة مشتركة. لا توجد صيغ مماثلة للقياسات الأخرى لملاحظة التشتت في الإحصاء. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام الانحراف المعياري في حسابات جبرية أخرى، على عكس وسائل الملاحظة الأخرى.

سلبيات الانحراف المعياري

لا يقيس الانحراف المعياري مدى بُعد نقطة البيانات عن المتوسط. بدلاً من ذلك، يقارن مربع الاختلاف، الاختلاف الدقيق ولكن الملحوظ في التباين الفعلي مع المتوسط.

إلى جانب ذلك، يكون للقيم المتطرفة تأثير أقوى على الانحراف المعياري. هذا صحيح بشكل خاص عندما تفكر في أن الفرق مع المتوسط للتربيع، مما يؤدي إلى رقم أعلى مقارنة بنقاط البيانات الأخرى. لذا تذكر أن الانحراف المعياري يعطي وزناً أكبر للقيم القصوى بشكل طبيعي.

كيف تفهم الانحراف المعياري

يوضح الانحراف المعياري مقياس تغيرات الأسعار المتعلقة بالمتوسط المتحرك. إذا زادت قيمة المؤشر، يكون السوق متقلباً، وتكون تقلبات الأسعار مشتتة إلى حد ما بالنسبة إلى المتوسط المتحرك. والعكس صحيح، إذا كانت قيمة المؤشر صغيرة، فإن تقلبات السوق منخفضة، ويظل السعر قريباً من المتوسط المتحرك.

يجب على المتداولين معرفة أن فترات نشاط السوق والهدوء عادة ما تتناوب مع بعضها البعض، ويميل السعر إلى العودة إلى المستوى المتوسط في كل مرة:

• يعني ارتفاع خط الانحراف المعياري تقلبات عالية لأن سعر الإغلاق ومتوسط سعر الإغلاق يختلفان بشكل كبير. تحذر قمم الانحراف المعياري المتطرفة من أن النشاط الحالي سيهدأ قريباً وسيتبعه فترة من التوحيد.
• يعني انخفاض خط الانحراف المعياري تقلباً منخفضاً ويشير إلى أن السوق غير نشط نظراً لاستقرار الأسعار. قد تشير قيعان الانحراف المعياري الشديدة إلى حركة السوق القادمة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام القيمة الحالية للانحراف المعياري لتقدير أهمية حركة السعر. ستظهر حركة أكبر من انحراف معياري أعلى من -متوسط قوة أو ضعف السوق، اعتماداً على اتجاه الحركة.

أخيراً، غالباً ما يستخدم مؤشر الانحراف المعياري كجزء من مؤشرات أخرى أكثر تعقيداً، كنطاقات بولينغر على سبيل المثال. يتم تعيين هذه النطاقات بانحرافين معياريين أعلى وأسفل المتوسط المتحرك. اقرأ المزيد عن نطاقات بولينغر.

الخلاصة

بشكل عام، يمكن أن يساعدك مؤشر الانحراف المعياري على:

• اختيار قمم وقيعان السوق المهمة.
• استهداف نقاط الدخول ضمن الترند.
• تداول مع الاختراق إذا كانت الأسعار تتداول في نطاق ضيق وكان الانحراف المعياري المرتفع فجأة يدفع الأسعار بعيداً عن المتوسط.

من السهل للغاية فهم مؤشر الانحراف المعياري. يوضح ما إذا كان التقلب مرتفعاً أم منخفضاً ويساعدك على دخول السوق في الوقت المناسب.

ابدأ التداول