-
ماذا يفعل مؤشر التذبذب مكليلان؟
يعد مؤشر التذبذب مكليلان مؤشرًا على اتساع السوق، حيث يقيس الفرق بين الأصول المالية الصاعدة و الهابطة في سوق الأسهم. يساعد هذا المؤشر المتداولين على تقييم مدى قوة أو ضعف السوق ويحدّد نقاط التحول المحتملة. من خلال استعمال مؤشر التذبذب مكليلان في التحليل، يمكن للمتداولين اكتساب رؤية عميقة عن معنويات السوق واتخاذ قرارات تداولية أفضل.
-
هل إشارات مؤشر متذبذب مكليلان دقيقة؟
يمكن أن تختلف دقة مؤشر التذبذب مكليلان وفقًا لظروف السوق وتفسير المتداول. وبالرغم من كونه مؤشرًا شائع الاستعمال لمتابعة اتساع السوق، ويمكن أن يوفر رؤية قيّمة حول معنويات السوق والانعكاسات السعرية المحتملة، فإنه من المهم استخدامه مع أدوات ومؤشرات التحليل الفني الأخرى للحصول على تقييم أكثر شمولاً للسوق.
-
ما هو الفرق بين مؤشر الماكد MACD و مؤشر التذبذب مكليلان؟
يتمثل الاختلاف الرئيسي بين MACD (مؤشر تباعد وتقارب المتوسط المتحرك) و مؤشر التذبذب مكليلان في طريقة الحساب والغرض الأساسي من الاستخدام. وفي حين أن كلاهما من المؤشرات الفنية المستخدمة في التداول، إلا أن مؤشر الماكد MACD يركز على تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة لتحديد تغيرات الاتجاه، بينما يقوم مؤشر التذبذب مكليلان بتحليل اتساع السوق من خلال مقارنة أسعار الأسهم الصاعدة والهابطة لتقييم مدى قوة اتجاه حركة السوق أو ضعفه. يقدّم كل مؤشّر رؤيةً فريدةً عن ديناميكيات السوق ويمكن استخدام كلٍّ منهما مع أدوات أخرى لإجراء تحليل شامل.
مؤشر التذبذب ماكليلان McClellan Oscillator
مؤشرات اتساع السوق هي أداة قوية للتحليل الفني بالنسبة للمتداولين. تحدِّد هذه المؤشرات اتجاه السوق وتساعد في تحديد ما إذا كان السوق صاعدًا أو هابطًا أو يتحرك في اتجاه جانبي محايد. هذه المؤشرات ذات قيمة كبيرة لأنها عادة ما تغيّر اتجاهها قبل مؤشرات السوق الرئيسية، وتعمل بشكل جيد عند القمم.
تتمثل إحدى السمات المميزة لمؤشرات الاتساع في أنها تبدو أكثر فاعلية عند تحليل الأسهم والمؤشرات. والسبب الآخر هو أنه يمكن استخدامها للتداول المتأرجح والطويل الأجل. على أي حال، مؤشرات اتساع السوق تستحق نظرة فاحصة للتعرف عليها. أحد المؤشرات الشائعة هو متذبذب مكليلان McClellan Oscillator (MO).
ما هو مؤشر التذبذب ماكليلان McClellan Oscillator ؟
ابتكر شيرمان وماريان ماكليلان مؤشر التذبذب ماكليلان في عام 1969 ووصفا مفهومه بالتفصيل في كتابهما أنماطٌ للربح: متذبذب ماكليلان و مؤشر التجميع Patterns for Profit: The McClellan Oscillator and Summation Index.
مؤشر متذبذب ماكليلان MO هو أحد مؤشرات اتساع السوق الأكثر استخداما في التحليل الفني. تم تصميم المؤشر لتحليل نطاقات السوق بناءً على الفارق بين الأوراق المالية المرتفعة و المنخفضة في بورصة نيويورك (NYSE) و بورصة ناسداك.
يعتمد مؤشر ماكليلان MO على الفرق بين متوسطات المتحركة الأسية (EMAs) السريعة والبطيئة لفترات قدرها 19 و 39 يومًا على التوالي. يمكن أن يأخذ المؤشر كلا القيمتين الإيجابية والسلبية. إذا كان المتوسط قصير الأجل (19 يوم) أعلى من المتوسط طويل الأجل (39 يوم)، فستكون قيمة المؤشر إيجابية والاتجاه صاعد. وعلى العكس من ذلك، إذا كان المتوسط القصير الأجل أقل من المتوسط الطويل الأجل، يكون المؤشر سلبيا ويكون الاتجاه هبوطيًا.
كلما زاد الفرق بين المتوسطات المتحركة الأسية، زاد انحراف مؤشر متذبذب مكليلان MO عن الصفر.
كيفية تثبيت مؤشر مكليلان McClellan Oscillator
مؤشر التذبذب مكليلان McClellan Oscillator هو مؤشر مخصص وغير مدمج بشكل افتراضي في منصات التداول MetaTrader. لاستخدامه، تحتاج إلى:
- تنزيل الملف من الرابط:https://www.mql5.com/en/code/24352؛
- ثبّته على منصة MetaTrader 5؛
- افتح صفحة المؤشرات وابحث عن مؤشر التذبذب McClellan Oscillator في القائمة؛
- أضف مؤشر التذبذب مكليلان إلى الرسم البياني.
كيفية حساب مؤشر التذبذب ماكليلان McClellan Oscillator
يحسب مؤشر التذبذب مكليلان MO في ثلاث خطوات:
- أولاً، أولاً، يمكنك حساب المتوسط البسيط لعدد الأسهم الصاعدة و عدد الأسهم الهابطة. هذه هي قيم المتوسط الحسابي الأسي EMA للأيام السابقة لـ EMA لمدة 19 و 39 يومًا.
- الخطوة الثانية هي حساب المتوسط الحسابي الأسي EMA لمدة 19 و 39 يومًا باستخدام الصيغ المذكورة بمزيد من التفصيل في المقالة.
- أخيرًا، اطرح EMA لمدة 39 يومًا من قيمة EMA لمدة 19 يومًا.
صيغة مؤشر التذبذب ماكليلان McClellan Oscillator
كما ذكر أعلاه ، لحساب مؤشر ماكليلان MO ، يجب عليك طرح EMA لمدة 39 يومًا من EMA لمدة 19 يومًا. يُحسب المتوسط المتحرك الأسي EMA من خلال تحديد الفرق بين الأسهم الصاعدة والهابطة. يمكن تبسيط العملية الحسابية إلى صيغة واحدة كما يلي:
(المتوسط الأسي EMA لمدة 19 يوم لعدد الأسهم الصاعدة - الهابطة) - (المتوسط الأسي EMA لمدة 39 يوم لعدد الأسهم الصاعدة - الهابطة)
لحساب المتوسط الاسي EMA لمدة 19 يومًا ، استخدم الصيغة التالية:
(عدد الأسهم الصاعدة اليوم−عدد الأسهم الهابطة اليوم)∗0.10+المتوسط الأسي EMA لليوم السابق
ولحساب EMA لمدة 39 يومًا، استخدم:
(عدد الأسهم الصاعدة اليوم−عدد الأسهم الهابطة اليوم)∗0.05+المتوسط الأسي EMA لليوم السابق
لمقارنة القيم على مدى فترات أطول، استخدم الصيغة المعدلة:
(19 يوم EMA من ANA)−(39 يومًا EMA من ANA)
تعبر ANA عن صافي التحركات المتقدمة المعدلة ويتم حسابها كما يلي:
الصاعدة - الهابطة
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
الصاعدة + الهابطة
لحساب المتوسط الحسابي الأسي EMA لمدة 19 و39 يومًا، استخدام الصيغة المعدلة التالية:
(ANA لليوم الحالي−المتوسط المتحرك الأسي EMA لليوم السابق)∗0.10+المتوسط المتحرك الأسي EMA لليوم السابق
(ANA لليوم الحالي−المتوسط المتحرك الأسي EMA لليوم السابق)∗0.05 + المتوسط المتحرك الأسي EMA لليوم السابق
كيفية التداول باستخدام مؤشر التذبذب ماكليلان McClellan Oscillator
مثل معظم مؤشرات التحليل الفني، يمتد استخدام مؤشر التذبذب ماكليلان إلى مجالات مختلفة. أي أن هناك العديد من الطرق لاستخدامها في التنبؤ بالأسعار في المستقبل. يمكن أن يعطي هذا المؤشر إشارات شراء أو بيع محددة. لهذا، فإن التطبيق الأكثر شعبية له هو تحليل التباعد الصعودي أو الهبوطي. يحدث التباعد عندما يتحرك المؤشر في الاتجاه المعاكس لحركة السعر.
يعني التباعد الصعودي أن سعر المؤشر يُشكِّل قيعانًا هابطة بينما يُشكِّل المؤشر قيعانًا أعلى. يعتبر ذلك تحذيرًا بأن الاتجاه الهابط من المحتمل أنه قد وصل إلى نهايته. لذلك، تُعَدُّ هذه إشارةً لفتح صفقات الشراء أو إغلاق صفقات البيع.
يعني التباعد الهابط أن السعر يُشكِّل قممًا صاعدة، والمؤشر يُشكِّل قممًا أدنى. يُعتبَر ذلك تحذيرًا بأن الاتجاه الصاعد من المحتمل أنه قد وصل إلى نهايته. لذلك، تُعَدُّ هذه إشارةً لفتح صفقات البيع وإغلاق صفقات الشراء.
يشبه مؤشر التذبذب مكليلان MO مؤشر الماكد (MACD) في نواحٍ عديدة.
كما هو الحال مع مؤشر MACD، عندما يعطي متذبذب مكليلان MO قيمة إيجابية، فإنه عادة ما يكون إشارة على احتمال صعود السوق. في المقابل، تشير القيمة السلبية إلى أن البائعين هم المسيطرون على السوق. يجب تتبع شيء آخر وهو حدوث الانفجارات في حركة المؤشر والتي تشير إلى أن فترةً أطول من اتجاه جديد لحركة السوق على وشك الحدوث، إلى أعلى أو أسفل، اعتمادا على الاتجاه.
دمج مؤشر التذبذب مكليلان MO مع المؤشرات الأخرى
رغم أن مؤشر التذبذب مكليلان McClellan Oscillator قد يعطي إشارات تداول قوية، فإن جمعه مع مؤشرات وأدوات فنية أخرى يمكن أن يعزز من فعاليته ويوفر تحليلاً أكثر شمولاً لظروف السوق. فيما يلي، سنستكشف معًا الجمع بين مؤشر متذبذب مكليلان McClellan Oscillator والأدوات القنية الأخرى من أجل الحصول على إشارات تداول أكثر قوة.
- المتوسطات المتحركة: أحد الأساليب الشائعة هو استخدام المتوسطات المتحركة مع مؤشر متذبذب مكليلان. من خلال وضع المتوسط متحرك طويل الأجل على الرسم البياني مع مؤشر متذبذب مكليلان، مثل المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم، يمكن للمتداولين تحديد الاتجاه العام وتأكيد إشارات الشراء أو البيع المحتملة. عندما يتحرك خط مؤشر متذبذب مكليلان فوق المتوسط المتحرك، يمكن أن يُعدَّ ذلك إشارة على الصعود ، وقد يشير تحرك متذبذب مكليلان أسفل المتوسط المتحرك إلى الهبوط.
- مؤشر القوة النسبية (RSI): يمكن أن يوفر الجمع بين متذبذب مكليلان ومؤشر القوة النسبية تأكيدًا إضافيًّا على انعكاسات السوق المحتملة. عندما يصل مؤشر متذبذب مكليلان إلى مستويات ذروة الشراء أو ذروة البيع، يمكن للمتداولين البحث عن التباعد أو الحصول على التأكيد من مؤشر القوة النسبية RSI. إذا وصل مؤشر القوة النسبية إلى ذروة الشراء أو ذروة البيع، فإن ذلك يقوّي إشارة حدوث انعكاسٍ محتملٍ في السوق.
- تحليل الحجم: يمكن أن يوفر تحليل الحجم إلى جانب مؤشر متذبذب مكليلان إشارات قيّمة حول معنويات السوق. من خلال مراقبة أنماط الحجم في أثناء الاختراقات أو عند تشكِّل التباعد في مؤشر متذبذب مكليلان، يمكن للمتداولين تقييم قوة أو ضعف حركة معينة في السوق. يمكن أن يؤدي ارتفاع حجم التداول في أثناء اختراقات مؤشر متذبذب مكليلان الصاعدة أو انخفاض الحجم في أثناء التباعد الهابط إلى تأكيد احتما انعكاس الاتجاه.
استراتيجيات التداول باستخدام مؤشر التذبذب ماكليلان McClellan Oscillator
يعد مؤشر التذبذب مكليلان أداة متعددة الاستخدامات يمكن استخدامها لتطوير استراتيجيات تداول متنوعة. سيعزز فهمك للأساليب المختلفة لاستخدام مؤشر التذبذب مكليلان من قدرتك على الاستفادة من فرص التداول في السوق. سنتعرف هنا على بعض استراتيجيات التداول الشائعة باستخدام مؤشر التذبذب مكليلان:
- إستراتيجية ذروة الشراء/ذروة البيع: تعتمد إحدى الإستراتيجيات الشهيرة على تحديد ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع باستخدام مؤشر التذبذب مكليلان. عندما يصل مؤشر متذبذب مكليلان إلى مستويات قصوى، فقد تكون تلك إشارة على انعكاس محتمل في حركة السعر. يمكن للمتداولين الاستعانة بإشارات من أدوات أخرى لغرض التأكد، مثل أنماط الشموع الانعكاسية أو تقاطع المتوسطات المتحركة، قبل فتح الصفقات في الاتجاه المعاكس للقراءة القصوى. على سبيل المثال، إذا وصل مؤشر التذبذب مكليلان إلى مستويات ذروة الشراء أو التشبع الشرائي، فقد يكون الوقت مناسب لفتح صفقات البيع على المكشوف أو جني الأرباح من صفقات الشراء.
- استراتيجية التباعد: يحدث التباعد عندما يتحرك متذبذب مكليلان في الاتجاه المعاكس لحركة السعر. يحدث التباعد الصاعد أو الإيجابي عندما يُشكِّل السعر قاعًا أدنى بينما يصنع المؤشر قاعًا أعلى، مما يشير إلى زخمٍ صعوديٍّ محتمل. وبالعكس، يحدث التباعد الهابط عندما يصنع السعر قمة أعلى بينما يصنع المؤشر قمة أدنى، مما يشير إلى احتمال وجود ضغط هبوطي. يمكن للمتداولين استخدام هذه التباعدات كإشارات للدخول أو الخروج من الصفقات، اعتمادًا على اتجاه التباعد.
- استراتيجية تأكيد الاتجاه: يمكن أيضًا استخدام مؤشر التذبذب مكليلان للتأكُّد من قوة الاتجاه السائد. إذا ظل المتذبذب إيجابيًا باستمرار أثناء الترند الصاعد أو سلبيًا أثناء الترند الهابط، فهذا يشير إلى استدامة الاتجاه. يمكن للمتداولين استخدام هذا التأكيد للبقاء في الصفقات أو تعزيزها. على العكس من ذلك، قد يشير التحول في مؤشر التذبذب مكليلان نحو الصفر أو التقاطع إلى الجانب الآخر إلى انعكاس محتمل في الاتجاه، مما يدفع المتداولين إلى الخروج أو التفكير في صفقة معاكسة.
محدودية مؤشر التذبذب مكليلان
الرغم من أن المؤشر المتذبذب مكليلان أداة فنية فيّمة لتحديد اتجاهات السوق، فإن فهم حدوده يمكن أن يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات كثر حكمة وتجنب المخاطر المحتملة. فيما يلي بعض أهم قيود استخدام مؤشر التذبذب مكليلان التي يجب وضعها في الحسبان:
- مؤشر متأخر: مثل العديد من المؤشرات الفنية، يُعَدُّ مؤشر التذبذب مكليلان مؤشرًا متأخرًا. يعتمد هذا المؤشر على بيانات الأسعار السابقة لتوليد الإشارات، وقد لا يقدِّم تلك الإشارات عن تحولات حركة السوق أو انعكاساته في الوقت المناسب. يجب على المتداولين استخدامه مع مؤشرات وتقنيات التحليل الأخرى للتأكُّد الإشارات وتجنّب الخاطئة منها.
- الحساسية لظروف السوق: يمكن أن تختلف فعالية مؤشر التذبذب مكليلان وفقًا لظروف السوق. يعمل المؤشر في الأسواق التي تتحرك في اتجاه واحد بشكل أفضل مقارنة بعمله في الأسواق المتقطعة أو الجانبية. قد ينتج عن المؤشر إشارات خاطئة أو متضاربة خلال فترات التقلب المنخفضة أو فترات التثبيت، مما يؤدي إلى صفقات تداول خاسرة.
- الاعتماد على بيانات الاتساع: مؤشر التذبذب مكليلان مُشتَقٌّ من بيانات واسعة النطاق، وتحديداً الأسهم الصاعدة و الهابطة في بورصة نيويورك وناسداك. قد لا يعكس المؤشر بدقة معنويات السوق الإجمالية إذا كان اتساع البيانات منحرفًا أو كانت هناك قيود على عملية جمع البيانات. يجب على المتداولين التفكير في استخدام مؤشرات اتساع إضافيةٍ وأدلةٍ داعمةٍ للتحقُّق من صحة الإشارات الناتجة عن المؤشر.
- خصوصية السوق: تم تطوير مؤشر التذبذب مكليلان في البداية لسوق الأسهم الأمريكية، وتحديداً لبورصة نيويورك وناسداك. و بالرغم من إمكانية تطبيقه في الأسواق الأخرى، فإن فاعليته قد تختلف. يجب على المتداولين التفكير في ضبط المؤشر ومعاييره لتلائم الخصائص والديناميكيات المحددة للأسواق التي يتداولون فيها.
الفرق بين مؤشر التذبذب مكليلان ومؤشر تجميع ماكليلان
يعد مؤشر التذبذب مكليلان ومؤشر تجميع ماكليلان McClellan Summation Index مؤشرين مرتبطين باتساع السوق، وقد تم ابتكارهما من قبل شيرمان وماريان ماكليلان. بالرغم من أنها تستند إلى مبادئ مماثلة وتستخدم بيانات متشابهة، إلا أن لها اختلافات واضحة. فيما يلي نظرةٌ عامة على هذه الاختلافات:
مؤشر التذبذب ماكليلان McClellan Oscillator:
- الحساب: يتم حساب مؤشر التذبذب مكليلان بأخذ الفرق بين متوسطين متحركين أسيين (EMAs) للأسهم الصاعدة و الهابطة. الأطر الزمنية لمؤشر المتوسط المتحرك الأسي EMA الأكثر استخداما هي 19 و 39 يوم.
- التفسير: يتأرجح مؤشر التذبذب مكليلان حول خط الصفر، حيث تشير القيم الموجبة إلى ظروف سوق صاعدة والقيم السلبية تشير إلى ظروف سوق هابطة. غالبًا ما يبحث المتداولون عن التباعد أو التقاطعات أو القراءات المتطرفة (ذروة البيع و الشراء) لتوليد إشارات التداول.
- مؤشر قصير الأجل: يعد مؤشر التذبذب مكليلان مؤشرًا قصير المدى، حيث يقدّم نظرة عن اتجاهات السوق والانعكاسات المحتملة على المدى القصير.
مؤشر تجميع ماكليلان McClellan Summation Index:
- الحساب: يُشتق مؤشر تجميع ماكليلان من قيم مؤشر التذبذب مكليلان التراكمية. يقوم المؤشر بجمع قيم مؤشر التذبذب مكليلان اليومية ليتم إنشاء إجمالي تراكمي.
- التفسير: يوفر مؤشر تجميع ماكليلان رؤيةً أشمل عن اتساع السوق وقوة الاتجاه. يساعد في تحديد الاتجاه العام للسوق واستمرار الصعود أو الهبوط. غالبًا ما يبحث المتداولون عن كسر خط الاتجاه أو التباعدات لتأكيد انعكاسات الاتجاه المحتملة.
- مؤشر طويل الأجل: يعتبر مؤشر تجميع ماكليلان مؤشرًا طويل الأجل، حيث يقدم رؤى طويلة الأجل حول اتجاهات السوق والحركات المستمرة.
الفرق الأساسي:
يكمن الاختلاف الرئيسي بين مؤشر التذبذب مكليلان و مؤشر تجميع ماكليلان في الأطر الزمنية الخاصة بهما والمعلومات التي يقدمها كل منهما. يركز مؤشر متذبذب مكليلان على ظروف السوق على المدى القصير ويوفر إشارات أكثر تكرارا، بينما يقدم مؤشر تجميع ماكليلان منظورًا أوسع للاتجاهات طويلة المدى واتساع السوق.
الملخص
يعد مؤشر التذبذب مكليلان مؤشرًا قويًّا عن اتساع السوق ويساعد المتداولين على تحليل اتجاه السوق والانعكاسات المحتملة. يحسب هذا المؤشر الفرق بين المتوسطات المتحركة الأسية القصيرة والطويلة المدى لتوليد قيم موجبة أو سالبة، مُعطيًا بذلك إشاراتٍ على اتجاهات السوق صعودًا أو هبوطًا.
من خلال تحديد التباعدات الصاعدة أو الهابطة ومستويات ذروة الشراء/ذروة البيع، يمكن للمتداولين توقع انعكاسات الاتجاه واتخاذ قرارات التداول بناءً على ذلك. يعزز الجمع بين مؤشر التذبذب مكليلان ومؤشرات أخرى مثل المتوسطات المتحركة ومؤشر القوة النسبية RSI وتحليل الحجم من فاعليته.
يعد مؤشر التذبذب مكليلان أداةً متعددة الاستخدامات للمتداولين على المدى القصير والمدى الطويل. إتقان استراتيجيات الحساب والتثبيت والتداول يمكن أن يؤدي إلى تحسين عملية صنع القرار والأداء التداولي. ورغم ذلك، يبقى أنه من الضروري تنفيذ إستراتيجية صارمة لإدارة المخاطر وتكييف الاستراتيجيات مع ظروف السوق المتغيرة.
2023-07-14 • محدّث
مقالات أخرى في هذا القسم
- استراتيجية تداول مؤشر Aroon
- قوة العملة
- أفضل إطار زمني للتداول اليومي
- مخطط رينكو
- أنواع المخططات
- كيفية استخدام مخطط الرسم البياني هيكين آشي Heikin - Ashi؟
- سياسة التيسير الكمي (QE)
- النقاط المحورية
- ما هو مؤشر Zigzag؟
- المتوسط المتحرك: طريقة بسيطة لتحديد الترند
- مؤشر ويليامز (%R)
- ما هو مؤشر النشاط النسبي (RVI)؟
- مؤشر الزخم
- مؤشر القوة
- ما هو مؤشر المغلفات Envelopes Indicator ؟
- مؤشرا قوة الثيران وقوة الدببة
- مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR)
- كيف تتداول على قرارات البنك المركزي؟
- مؤشر قناة السلع (CCI)
- الانحراف المعياري
- القطع المكافئ «SAR»
- التداول باستخدام مذبذب العشوائية (Stochastic Oscillator)
- مؤشر القوة النسبية
- MACD (التقاء/تباعد المتوسطات المتحركة)
- المذبذبات
- مؤشر ADX: كيفية استخدامه لتحليل ترند فوركس ناجح
- نطاقات بولينجر
- مؤشرات الاتجاه (Trend)
- مقدمة إلى المؤشرات الفنية
- الدعم والمقاومة
- الترند
- التحليلات الفنية
- البنوك المركزية: السياسات والآثار
- العوامل الأساسية المؤثرة على أسعار صرف العملات
- التحليل الأساسي في تداول الفوركس والأسهم
- التحليلات الأساسية مقابل التحليلات الفنية
