استراتيجية التداول «حساء السلاحف»

لقد أطلعناك في وقت سابق على ما يسمى بـ «السلاحف»، وهم مجموعة متداولين يقومون باتخاذ قرارات التداول وفقا لمجموعة محددة مسبقا من القواعد. بمساعدة ريتشارد دينيس ووليام إيكهاردت، تمكنت هذه المجموعة من كسب حوالي 100 مليون دولار أمريكي خلال فترة قصيرة من الزمن. وفي وقت لاحق، تم تكييف تجربتهم في التداول بحيث تتماشى مع واقع السوق المتغير على يد متداولة السلع والعقود الآجلة الشهيرة ليندا برادفورد راشكه. ابتكرت راشكه استراتيجية تداول جديدة عالية الكفاءة تحت مسمى «حساء السلاحف».

تستند الفكرة الأساسية لهذه الاستراتيجية على إيجاد الاختراقات الوهمية. عندما تحدث اختراقات قصيرة الأمد، يكون الربح ضئيلا أو حتى معدوما. أما إذا صادفت اختراقا متوسطا أو طويل الأمد، فقد تملك فرصا أعلى لتحقيق أرباح أكبر.

العناصر الرئيسية للاستراتيجية

الإطار الزمني: M15 وما فوق

زوج العملات: لا يوجد زوج محدد

الخوارزمية الخاصة بسيناريو ”الشراء“

1. افتح مخططا. للقيام بالتحليل المطلوب، يجب النظر إلى آخر 20 شمعدانا. نوصي بتحديد هذه الفترة الزمنية وإبرازها ضمن مستطيل. يمكن إزاحة المستطيل مع ظهور شمعدانات جديدة.
2. اعثر على قمة وقاع النطاق وميّزها بخطوط أفقية.
3. يجب أن تقع المستويات القصوى والدنيا على مسافة 4 أيام على الأقل من صفقة اليوم الحالي.
4. انتظر هبوط السعر إلى ما دون قاع الفترة الزمنية.
5. ضع أمر إيقاف الشراء عند 5-10 نقاط فوق المستوى الأدنى للشمعدان العشرين. سيكون هذا الأمر مناسبا للشمعدان الحالي حصرا. إذا لم يتم تفعيله حتى إغلاق هذا الشمعدان، فمن المستحسن حذف الأمر.
6. ضع أمر إيقاف الخسارة عند 5-15 نقطة تحت القاع الحالي.
7. ضع أمر أخذ الربح عند 5-10 نقاط تحت الحد الأعلى للمستطيل.

لندرس مثالا. على مخطط H4 لزوج دولار أسترالي/دولار أمريكي، ميّزنا توحيدا من 20 فترة زمنية. تقع النقطة الأعلى هنا عند 0.6645، فيما تقع النقطة الأدنى عند 0.6433. ظهر الاختراق الوهمي في 9 مارس مع هبوط الشمعدان الطويل إلى ما دون النطاق. قمنا بوضع أمر ”إيقاف شراء“ عند 0.6443، و”إيقاف خسارة“ عند 0.6302، و”أخذ ربح“ عند 0.6620. تم تنفيذ الصفقة بنجاح.

الخوارزمية الخاصة بسيناريو ”البيع“

بالنسبة لصفقة ”البيع“، فإننا نتخذ خطوات بديلة.

1. اختر النطاق الذي يضم آخر 20 شمعدانا، واعثر على قمة وقاع هذه الفترة الزمنية.
2. يجب أن تقع المستويات القصوى والدنيا على مسافة 4 أيام على الأقل من صفقة اليوم الحالي.
3. انتظر اختراق السعر نحو الأعلى.
4. ضع أمر إيقاف البيع عند 5-10 نقاط تحت المستوى الأعلى للشمعدان العشرين. تذكر أنه يجب تفعيل الأمر ضمن هذا الشمعدان حصرا.
5. ضع أمر إيقاف الخسارة عند 5-15 نقطة فوق القمة الحالية.
6. ضع أمر أخذ الربح عند 5-10 نقاط فوق خط دعم المستطيل.

لندرس حالةً على مخطط M15 لزوج دولار أمريكي/ين ياباني. يقع المستوى الأعلى هنا عند 107.55، فيما يقع المستوى الأدنى عند 107.21. بعد الارتفاع في 15 يونيو، كسر الزوج مستوى المقاومة الخاص بالنطاق. وضعنا أمر ”إيقاف بيع“ عند 107.5. يقع مستوى إيقاف الخسارة عند 107.6، وأخذ الربح عند 107.26.

هل من الضروري أن يتم تفعيل الأمر ضمن الشمعدان الذي تسبب باختراق النطاق حصرا؟ حسنا، وفقا لقواعد استراتيجية «حساء السلاحف»، فالجواب هو نعم. ومع ذلك، هناك استراتيجية أخرى تُعرف بـ «حساء السلاحف + واحد». يكمن الفرق الأساسي بين الاستراتيجية الأصلية ونظيرتها المعدّلة في توقيت الدخول. بالنسبة للاستراتيجية الثانية، يجب أن يغلق الشمعدان خارج النطاق بعد الاختراق. بعد ذلك، يجب وضع الأمر عند 5-10 نقاط فوق المستوى الأدنى للشمعدان العشرين في صفقة "الشراء"، وتحت المستوى الأعلى للشمعدان العشرين في صفقة "البيع". 

FBS Analyst Team