معايير أداء التداول
يرغب كل متداول بتحقيق أفضل النتائج. ومع ذلك، فإن المتداول الذكي هو الذي يفهم أهمية تحليل الأداء في عملياته اليومية. تخيّل أنه يمكنك فتح صفقات بشكل عشوائي وتحقيق ربح من بعضها، ولكن دون بيانات جيدة ستخسر نوعاً ما. يعد تحليل أداء التداول الخاص بك ضروري بشكل خاص عند اختبار أو تطوير نظام تداول جديد. ستغطي هذه المقالة المعايير الأساسية لأداء التداول والتي تدقق في إجراءات التداول الخاصة بك وتساعدك على إنشاء نهج تداول مثالي.
ما هو أداء التداول؟
كما خمنت من جزء المقدمة على الأرجح، يشير المصطلح ”أداء التداول“ إلى طريقة تقييم نتائج المتداول. ويمكن للمتداول استخدام معايير مختلفة للحصول على التقييم المناسب والتوصل إلى نتيجة جيدة.
أبسط مثال على هذا المقياس هو العائد على رأس المال (ROC). يتم حسابه على أنه مجموع الربح مقسوم على رأس المال المستثمر. لذلك، على سبيل المثال، إذا أودعت 1000$ وحصلت على ربح 200$ خلال فترة محددة، فسيكون عائدك 20%.
بصرف النظر عن العائد، هناك تدابير أخرى يمكنك استخدامها لتقييم نتائج التداول الخاصة بك. في الفَقَرة التالية، سنناقش التقنيات الأكثر شيوعاً.
معايير أداء التداول
هناك طرق مختلفة يمكنك من خلالها تتبع أداء تداولاتك. على سبيل المثال، يستخدم بعض المتداولين برنامَج Microsoft Excel، مع قوائم لإيداعهم ولحجم اللوت لكل طلب والسبريد وجني الأرباح ووقف الخسارة. بناءً على هذه البيانات، يقومون تلقائياً بحساب المعايير الأساسية لتحليل الأداء، بما في ذلك متوسط السعر المستهدف للربح/الخسارة، إلخ. إذا كنت تتداول عبر MetaTrader 4 أو 5، فيمكنك استخدام الأدوات التي توفرها هذه المنصة.
إنشاء تقارير الأداء باستخدام المنصة
إذا كنت تريد إلقاء نظرة على أداءك في التداول عبر MetaTrader، فافتح شريط ”السجل“ في نافذة الأدوات الخاصة بك.
أولاً، تقوم بالنقر بزر الماوس الأيمن على الرسم البياني وتختار الفترة التي تريد تحليلها.
لقد اخترنا شهر واحد. وبعد ذلك، اضغط على ”التقرير“ واحفظه إما بتنسيق HTML أو XML. إذا حفظته بتنسيق HTML، فيمكنك استخدام أي متصفح لفتح هذا الملف.
ستقوم MetaTrader بإنشاء التقرير الذي سيبدو كما يلي:
تحت الرسم البياني، توفر MetaTrader بعض إحصاءات التداول المفيدة.
دعونا نتعرف على ما تعنيه كل هذه المعايير!
في البداية، دعنا نفهم الفرق بين إجمالي وصافي الربح. يعرض إجمالي الربح الأرباح قبل أي مصاريف أو تكاليف، بينما صافي الربح هو ربح المتداول بعد حذف كل التكاليف. في الفوركس، قد تكون التكاليف عبارة عن رسوم مقايضة وعمولات يتم دفعها للوسيط.
يوضح عامل الربح مقدار الأموال التي تجنيها مقارنةً بالمبلغ الذي تخسره. على سبيل المثال، في الحالة أعلاه، كان لدينا خمس صفقات. حققنا أرباح في أربعة منها بالمبالغ التالية: 0.13$، 14.18$، 59.6$، 3.28$. من ناحية أخرى، فقدنا 0.6$ في صفقة واحدة. إذا قسمنا القيمة الإجمالية للصفقات الفائزة مطروح منها المقايضات على القيمة الإجمالية للصفقات الخاسرة، نحصل على:
((0.13+14.18+59.6+3.28)-4.16)/0.6=121.72
هذا يعني أن أرباحك كانت أعلى بـ 121.7 مرة من خسائرك. وهذا رقم مرتفع للغاية. ضع في اعتبارك أنك إذا اختبرت إستراتيجية، فمن المستحسن بشدة أن يكون عامل الربح بين 1.75 و 4. خلاف ذلك، فإن الاستراتيجية لا يمكن الاعتماد عليها.
التراجع المطلق هو الفرق بين الإيداع الأولي وأدنى نقطة وصل حساب التداول إليها ما دون مستوى الإيداع. على سبيل المثال، إذا أودعت 1000$، وبلغ حسابك ذروته عند 2000$ ثم انخفض إلى 800$، فإن التراجع المطلق سيكون 200$ ($1000-$800 = 200$). يمثل هذا الرقم أكبر خسارة لديك مقارنة بالإيداع الأولي.
يوضح الحد الأقصى للتراجع الفرق بين أعلى وأدنى قيمة وصل إليها حسابك. وباستخدام المثال الوارد في وصف تعريف التراجع المطلق، سيكون الحد الأقصى للتراجع 1200$ ($2000-$800).
التراجع النسبي هو أقصى انخفاض في حقوق الملكية بالنسبة المئوية. ويمكن حسابه على أنه أقصى تراجع مقسوم على القيمة القصوى للأسهم مضروبة في 100%. في حالتنا، سيكون التراجع النسبي يساوي 60%.
تُعتبر جميع المعايير الثلاثة ضرورية للمتداول، لأنها تساعد في تحديد عامل المخاطرة لحساب التداول الخاص بك. تعتمد جودة التراجع على حجم حساب التداول. إذا كان حجم حسابك كبير، فإن 5-6% أمر طبيعي، ويجب أن تبقيه أقل من 6%. إذا كان حجم حسابك صغير، فإن 15-20% من التراجع أمر طبيعي، ويمكن اعتبار التراجع الذي يزيد عن 20% محفوف بالمخاطر.
بناءً على حساب التراجع، يمكننا تحديد عامل الاسترداد. عامل الاسترداد يساوي القيمة المطلقة لصافي الربح مقسوم على أقصى انخفاض. على سبيل المثال، إذا كان صافي ربحنا 72.43 وكان الحد الأقصى للتراجع 0.6، فسيكون عامل الاسترداد:
72.43/0.6=120.72.
يجب أن يكون عامل الاسترداد عادة أكبر من 1. ووفقاً للمتداولين، كلما ارتفع عامل الاسترداد، زادت سرعة تعافي التجارة من التراجع.
هناك مؤشر آخر مثير للاهتمام من التقرير هو نسبة شارب. طورها ويليام ف. شارب الحائز على جائزة نوبل. تساعد هذه النسبة المستثمرين على فهم عائد الاستثمار مقارنة بمخاطره. وكلما ارتفعت النسبة، زاد عائد المتداول مقارنة بالمخاطرة التي يتعرض لها. يفضل المتداولون عادةً الحصول على نسبة شارب تساوي أو تزيد عن 1. إذا كانت النسبة أقل من 1، فإن المتداول يخاطر بالكثير مقارنة بالعائد المتوقع. تبدو الصيغة الكلاسيكية لنسبة شارب كما يلي:
نسبة شارب = (عائد محفظة – معدل العائد الخالي من المخاطر) / الانحراف المعياري لعائد المحفظة الزائد.
في MetaTrader، يتم حساب نسبة شارب كمتوسط ربح للانحراف المعياري.
هناك أيضاً نسبة سورتينو، وهي مشابهة لنسبة شارب جداً، ولكن مع بعض التعديلات. لا تأخذ نسبة سورتينو بعين الاعتبار التقلبات الإجمالية للاستثمار. بصرف النظر عن نسبة شارب، فإنها تركز على تقلب الاتجاه الهبوطي. يتم حسابها بواسطة إيجاد الفرق بين متوسط عائد الاستثمار والمعدلات الخالية من المخاطر. ويتم تقسيم النتيجة على الانحراف المعياري للعوائد السلبية. يُفضل استخدام النسبة المرتفعة، لأنها تُظهر أن المتداول سيحصل على عائد أعلى لكل وحدة من مخاطر الجانب السلبي.
الأخ الثالث لنسب شارب وسورتينو هو نسبة كالمار، وتأخذ التراجع كمقياس للمخاطر.
معايير الأداء الأخرى
إلى جانب المقاييس المدرجة في تقرير MetaTrader، هناك بعض المعايير الأخرى التي يمكنك استخدامها لتحليل أدائك. لنطلع عليهم بالتفصيل.
طريقة الـ 2%
هي ليست المعايير بالضبط ولكنها قاعدة إدارة المخاطر. إذا كنت تستخدمها، فإنك تختار النسبة المئوية التي ترغب في المخاطرة بها في كل صفقة ولا تتجاوزها. الرقم 2% هو ما يختاره المتداولون عادة. بهذه الطريقة، تمنع تداولاتك من التراجع غير المتوقع.
قياس النقاط/البيب
إذا اخترت هذه الطريقة، فإنك تركز على عدد النقاط أو البيب التي تريد المخاطرة بها في كل صفقة. ومع ذلك، لا ينصح الخبراء باستخدام هذه الطريقة، حيث ينصحون بالتركيز على نسبة مئوية من المخاطر.
نسبة الخطر/المكافأة
في الكتب الكلاسيكية عن الفوركس، يوصى عادةً باستخدام نسبة مخاطر/عوائد هي 1:3. أي المكافأة في صفقة معينة يجب أن تكون أعلى بثلاث مرات من المخاطرة.
نسبة الربح/الخسارة
توضح هذه البيانات عدد الصفقات الرابحة مقارنة بـ e بعدد الصفقات الخاسرة التي يمتلكها المتداول. على سبيل المثال، إذا كان لديك 6 صفقات ناجحة من أصل 10، فستحصل على نسبة ربح 60%. وفي بعض الأحيان، يكون لدى المتداولين الرابحين نسبة ربح أقل من 50%. يمكن أن يحدث هذا لأن أرباحهم من صفقاتهم الرابحة تفوق الخسارة التي تكبدوها في صفقاتهم الخاسرة.
خلاصة القول
بعد قراءة هذه المقالة، يمكنك العثور على تحليل تداولاتك في MetaTrader وتفسير المقاييس المدرجة هناك. ومن الجدير بالذكر أن عناصر تحليل الأداء هذه مثالية لاختبار إستراتيجية إما يدوياً أو بمساعدة من اختبار الكفاءة. إذا قمت ببرمجة روبوت تداول، فسيكون تحليل عوامل التراجع والربح مفاتيحك لفهم المزيد من التحسينات.