2023-04-03 • محدّث
كل المتداولين مختلفين، ومع ذلك، من الممكن دائما تصنيفهم في فئات معينة. و تحديدا من الممكن التمييز بين المتداولين بأنظمة آلية، أو المتداول الخوارزمي system traders والمتداول اليدوي discretionary traders. يعتمد المتداول اليدوي على تقديره للأمور و المعطيات عند تخاد قرارات التداول. ويمكن أن تكون لديه مقاربة مختلفة لكل صفقة حسب الظروف. على العكس من ذلك، يعتمد المتداولون الخوارزميون على أنظمة التداول الآلي لتحديد إشارات الشراء والبيع وتنفيذ الأوامر التداول في السوق. في هذه المقالة ستتحدث عن المتداولين الآليين و سنستعرض بعض إيجابيات وسلبيات أنظمة التداول هذه.
لإنشاء نظام تداول آلي، يجب على المتداول برمجة قواعد استراتيجية التداول باستعمال لغة البرمجة تعمل في برنامج منصة التداول. يجب أن تشمل هذه القواعد على كل مكونات استراتيجة التداول مثل شروط الدخول و فتح الصفقات، و مستويات وقف الخسارة، ووقف الخسارة المتحرك و مستويات جني الأرباح ، و إعدادات إدارة المخاطر و غيرها. بعد أن يكتب المتداول الكود البرمجي ويختبره، سيقوم نظام التداول الآلي بتنفيذ جميع مهام التداول المطلوبة مباشرة في الوقت الحقيقي. وبعبارة أخرى، فإنه سوف يتداول و ينفّذ تلقائيا استراتيجية التداول.
يستخدم المتداولون أنظمة التداول الميكانيكية لحل العديد من المهام الروتينية المتعلقة بفتح وإدارة مركز التداول. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للأنظمة الآلية زيادة إنتاجية المتداول من خلال تشغيل العمليات بشكل أسرع. أخيرًا ، إذا اتبع المتداول النظام ، فسيأخذ النظام الميكانيكي العاطفة من التداول.
ميتاتريدر مناسبة تمامًا لإنشاء أنظمة تداول الفوركس الميكانيكية. يسمح البرنامج للمتداولين بأتمتة استراتيجيات التداول الخاصة بهم باستخدام لغة برمجة. ومع ذلك ، هذا لا يعني أنه يجب أن تكون متخصصًا في تكنولوجيا المعلومات لاستخدام هذه الميزة. يمكنك إضافة بيانات مشروطة إلى الإعداد وبالتالي ترميز طريقة التداول الخاصة بك. الشيء الحاسم هو أن هذه الطريقة يجب أن تحتوي على مجموعة واضحة من القواعد التي يمكنك تطبيقها رياضيًا.
هل هناك نظام تداول مثالي ؟ كأس مقدس للتجار ؟ لاحظ أن الأنظمة الميكانيكية تعتمد على البيانات التاريخية. ونتيجة لذلك ، قد لا يكون أداؤها مقبولاً بالضرورة في المستقبل لأن ظروف السوق قد تتغير. بشكل عام ، لا تجبر النظام على ملاءمة الأحداث الماضية ولا تأتي بقواعد خاصة لاستيعاب التاريخ. وينبغي لأي نظام يستند إلى مبادئ عامة سليمة أن يعطي أداء مقبولا. يمكنك استخدام برنامج تطوير النظام واختباره للحصول على نتائج موثوقة ومتسقة. يمكنك أيضًا تشغيل نظام التداول الميكانيكي على حساب تجريبي في الوقت الفعلي ثم تقدير أدائه.
هناك ثلاثة أنواع من أنظمة التداول الميكانيكية اعتمادًا على أفقها الزمني. ويشمل ذلك الإطار الزمني للتداول اليومي ، والإطار الزمني للتداول المتأرجح ، والإطار الزمني للتداول على المدى الطويل. دعونا نلقي نظرة على كل نوع بالتفصيل.
تحتل أنظمة التداول اليومي أعلى تصنيف في أسواق العقود الآجلة ، وخاصة مؤشرات الأسهم مثل S&P 500 و NASDAQ 100 و Dow Jones 30. نظرًا لحجمها اليومي الهائل وتقلباتها اليومية ، تعد هذه الأسواق مكانًا ممتازًا لأساليب التداول الميكانيكية. يميل نظام التداول الآلي خلال اليوم إلى الاحتفاظ بالمراكز من بضع دقائق حتى نهاية جلسة التداول ، والتي يمكن أن تستمر لعدة ساعات أو أكثر. كما أن أزواج الفوركس الرئيسية مناسبة تمامًا للتداول اليومي.
عند اختيار جدوى السوق لأغراض التداول اليومي ، من المهم مراعاة حجم السوق ومتوسط النطاق اليومي وتكاليف المعاملات ، والتي تأتي في شكل فروق أسعار بين أسعار العرض والطلب والعمولات. ستوفر أسواق التداول اليومية المثلى مستوى عالٍ من المشاركة في السوق ويجب أن يكون لديها تقلبات كافية للمتداول للاستفادة من تقلبات الأسعار اليومية. بالإضافة إلى ذلك ، يجب أن تكون فروق الأسعار ضيقة جدًا ، ويفضل أن يكون فارق السعر بقراد واحد في معظم الحالات. سيسمح لك هذا بالتغلب على متوسط الاحتكاك المرتبط بالتداول على أطر زمنية أصغر.
يفهم المتداولون المختلفون نظام التداول المتأرجح بشكل مختلف. تشير طريقة التداول المتأرجح تقليديًا إلى الاحتفاظ بالمراكز من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع. توفر أنظمة التداول المتأرجحة عمومًا نسبة أفضل بكثير من متوسط قيمة الصفقة إلى متوسطها من معظم أنظمة التداول اليومية. هذا لأنه عندما نتمكن من الاحتفاظ بالمراكز لفترة أطول ، نحصل على فرصة لتحقيق المزيد من الأرباح من التداول مع الحفاظ على تكاليف المعاملات منخفضة نسبيًا.
يجد بعض المتداولين أن التحول من التداول اليومي إلى التداول المتأرجح دون بدء تعديلات إضافية يمكن أن يحول أحيانًا نظام الخسارة أو التعادل إلى نظام مربح نسبيًا. تحظى أنظمة التداول المتأرجحة الآلية بشعبية كبيرة في سوق الفوركس.
تشمل أزواج التداول المتأرجحة الأكثر شيوعًا اليورو/دولار أمريكي ، والجنيه الإسترليني/دولار أمريكي ، والدولار الأمريكي/ين ياباني ، واليورو/ين ياباني ، والجنيه الإسترليني/ين ياباني. هذه الأدوات هي أزواج عملات سائلة ومتقلبة تناسب أساليب التداول المتأرجحة المختلفة. إلى جانب ذلك ، غالبًا ما يمكن ترجمتها إلى نظام تداول فوركس آلي.
تميل الأنظمة التي تتبع الاتجاه إلى العمل بشكل أفضل في أطر زمنية أعلى. على وجه الخصوص ، تتفوق استراتيجيات تتبع الاتجاه القائمة على البيانات الأسبوعية على معظم الأطر الزمنية الأخرى. يسعى النظام الآلي لمتابعة الاتجاه بطبيعته إلى التعرف على الاتجاه الناشئ ، والقفز على متن الطائرة ، والبقاء معها لأطول فترة ممكنة. وبالتالي ، فإن العديد من الأنظمة التي تتبع الاتجاهات عادة ما تحتفظ بمواقع لأسابيع إلى أشهر.
تم تعميم أنظمة التداول الميكانيكية القائمة على هذا النهج الذي يتبع الاتجاه في السبعينيات والثمانينيات من قبل المتداولين الأسطوريين مثل لاري ويليامز وبيل إيكهاردت وريتشارد دينيس ، على سبيل المثال لا الحصر. يمكن أن تعمل أنظمة تتبع الاتجاهات بشكل جيد في العديد من القطاعات المختلفة مثل الطاقة وعلم المعادن والتمويل والمنتجات الزراعية. كما أنها تستخدم على نطاق واسع في الفوركس أيضًا. طالما أن المحفزات تخلق عدم توازن بين العرض والطلب ، فإن أولئك الذين يتبعون الاتجاه طويل الأجل ستتاح لهم الفرص للاستفادة من تحركات الأسعار.
يمكن أن يكون نظامك الخاص بسيطًا أو متقدمًا كما تريد. الشيء المهم هو أنه يمكنك تكييفه مع وضعك واحتياجاتك. يجب أن تتضمن عملية التطوير الخطوات العامة التالية:
الخطوة 1: اختيار الإطار الزمني
الخطوة 2: تحديد قواعد تسجيل الدخول
الخطوة 3: تحديد قواعد الخروج
الخطوة 4: الاختبار الخلفي
أولاً ، اختر إطارًا زمنيًا لسعر نظامك: M 1 أو M 5 أو M 15 أو M 30 أو H 1 أو H 4 أو D 1. يفضل اختيار واحد فقط من هذه الأطر الزمنية بدلاً من محاولة العمل بنظامك على كل منها.
كقاعدة عامة ، كلما كان الإطار الزمني أقصر ، انخفض متوسط الربح لكل صفقة ، وزاد عدد الصفقات. عليك أن تقرر أي إطار زمني هو الأفضل بالنسبة لك. على سبيل المثال ، قد يتداول محترف التداول اليومي على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ، ولكن الشخص الذي يمكنه الوصول إلى شاشة التداول مرة واحدة فقط في اليوم قد يفضل الدردشة اليومية.
لذلك ،دعونا نفكر في استراتيجية تداول تسمى التنين الأحمر. يتطلب الإطار الزمني H 1.
هناك الملايين من قواعد الدخول المختلفة ، ولكن جميعها مقسمة إلى مجموعتين كبيرتين: القواعد التي تتبع الاتجاه وقواعد الانعكاس.
تحاول الأنظمة التي تتبع الاتجاه الاستفادة من الاتجاه الراسخ في السوق. تتضمن هذه الأنظمة عادةً مؤشرات الاتجاه مثل المتوسطات المتحركة (MA) ومؤشر متوسط الاتجاه (ADX). من ناحية أخرى ، تحاول أنظمة الانعكاس اكتشاف تغيير في اتجاه السوق والحصول على ميزة منه. غالبًا ما يتم استخدام مؤشرات التذبذب مثل RSI و Stochastic هنا. وبالمقارنة مع الأنظمة التي تتبع الاتجاه ، تميل أنظمة الانعكاس إلى أن يكون لها فترات تداول أقصر والمزيد من الصفقات. ونتيجة لذلك ، فإن أنظمة الانعكاس تناسب المتداولين الأكثر نشاطًا.
"التنين الأحمر" هو استراتيجية الاتجاه. يعتمد بشكل أساسي على EMA (المتوسط المتحرك الأسي) و Parabolic SAR. يستخدم مؤشر OUMISE Oscillator كمؤشر إضافي.
قائمة المؤشرات:
تشمل قواعد فتح صفقة شراء ما يلي:
الآن بعد أن كنت في صفقة ، تحتاج إلى تحديد قواعد الخروج. هناك قاعدتان عامتان تحتاجهما: قاعدة وقف الخسارة لحماية رأس مالك وقاعدة جني الأرباح لتحقيق ربح.
لاختيار مكان لإيقاف الخسارة، ستحتاج إلى تحديد الحد الأقصى لمبلغ الإيداع الذي ترغب في المخاطرة به في صفقة واحدة. هناك العديد من الخيارات:
عند الدخول في التفاصيل ، يمكنك الجمع بين هذه الطرق. يمكنك تعيين أمر وقف الخسارة عند 1 ٪ من رأس المال ، وأمر جني الربح عند 3 ٪ من سعر الدخول ، وقاعدة زمنية لإغلاق الصفقة في يومين إذا لم يتم تشغيل أي من الأوامر.
في استراتيجيتنا ، تم تعيين Stop Loss تحت أدنى مستوى محلي سابق. يتم وضع جني الأرباح في اتجاه ويمكن أن يكون أكبر بثلاث مرات من وقف الخسارة. يمكنك دمج استراتيجية الخروج هذه مع النسبة المئوية لقاعدة رأس المال. في هذه الحالة ، تحتاج إلى تحديد حجم Stop Loss الذي يسمح به حجم حسابك .
الآن بعد أن تم تحديد قواعد نظام التداول الميكانيكي جيدًا ، من الضروري التحقق مما إذا كان جيدًا. ستتمكن من التوصل إلى بعض الاستنتاجات حول جودة النظام إذا اختبرته على بيانات تاريخية.
عند إجراء اختبار رجعي لاستراتيجيتك ، تأكد من مراقبة أدائها خلال وقت كاف وفي ظل ظروف السوق المختلفة مثل الاتجاهات أو النطاقات.
هناك نوعان من الاختبار الرجعي: يدوي وآلي. تقوم برامج مثل الاكسبيرتات (EAs) التي تفتح وتدير الصفقات لك عند استيفاء شروط فنية معينة بإجراء اختبار رجعي آلي. لإنشاء مستشار خبير ، ستحتاج إلى لغة برمجة MQL 4 ومعرفة بناء الجملة. نتيجة لذلك ، قد يكون الاختبار اليدوي الأبسط والأكثر موثوقية هو الحل الأفضل في العديد من الحالات.
1) افتح الرسم البياني لـ زوج العملات الذي تريد اختبار استراتيجيتك عليه. من الأفضل تحليل زوج واحد في كل مرة. إذا لزم الأمر ، يمكنك إجراء اختبار رجعي على زوج آخر لاحقًا. تطبيق المؤشرات والأدوات اللازمة على المخطط. مرر المخطط إلى الفترة السابقة.
2) تحقق من الرسم البياني للإعدادات التي تتطابق مع الاستراتيجية التي تختبرها.
3) بعد العثور على إعداد صفقة بناءً على استراتيجية التداول الخاصة بك ، اكتب تفاصيل الصفقة السابقة المحتملة. يجب عليك إدخال التاريخ ونقطة الدخول ووقف الخسارة وجني الأرباح وأي معلومات أخرى تراها ضرورية.
4) كرر العملية حتى تجد إعداد صفقة محتمل آخر ثم عد إلى الخطوة الثالثة.
بمجرد تسجيل نتائج الصفقات المحتملة (نوصي باستخدام Excel )، سيكون من السهل حساب معدل الفوز لاستراتيجية التداول.
إذا وجدت أن استراتيجيتك ضعيفة الأداء عند اختبارها مرة أخرى ، فكر في تغيير متغير واحد في كل مرة بناءً على ملاحظاتك حتى يكون لديك استراتيجية مربحة.
يستغرق الاختبار اليدوي لاستراتيجية التداول على البيانات التاريخية وقتًا وانضباطًا. ومع ذلك ، إذا تم بشكل صحيح ، فإنه سوف يعطيك فكرة جيدة عن معدل نجاح . تذكر أنك تختبر النظام للتأكد من أن تداولك سيكون جيدًا. بالإضافة إلى ذلك ، سيساعدك الاختبار اليدوي للبيانات التاريخية على فهم السوق بشكل أفضل والسماح لك بالتدرب على تحديد مستويات الدخول والخروج. أخيرًا ، أفضل ممارسة بعد الاختبار الخلفي اليدوي هي اختبار استراتيجية على حساب تجريبي. أنت سوف ترى كيف يعمل نظام التداول في بيئة سوق حقيقية.
الميزة الرئيسية للأنظمة الميكانيكية هي أنها تقضي على المشاعر من خلال إعطاء الإشارات تلقائيًا. تقف العواطف في طريق معظم المتداولين. النظام الميكانيكي يزيل معظم المشاعر.
بالإضافة إلى ذلك ، يخسر العديد من المتداولين المال في الأسواق بسبب عدم الانضباط. النظام الميكانيكي يجعل من السهل تطبيق الانضباط لأن كل ما تحتاجه هو الالتزام باتباع النظام. عادة ما يوفر النظام الميكانيكي المحدد جيدًا اتساقًا أكثر من النظام الذي يتخذ فيه المتداول قرارات الشراء والبيع عشوائيًا.
علاوة على ذلك ، تسمح الأنظمة بالتداول بثقة أكبر. إذا كنت قد اختبرت نظامك جيدًا ، فيمكنك التأكد من أن تداولك سيكون مربحًا ومستدامًا على المدى الطويل. لذلك عدد أقل من الليالي التي لا تنام القلق بشأن موقف مفتوح.
عادة ما يتم تصميم الأنظمة الميكانيكية الأخيرة للتداول مع الاتجاه ، وهي طريقة تداول منخفضة المخاطر. سيسمحون دائمًا بتحقيق الأرباح في حالة وجود اتجاه قوي ومقاومة إغراء جني الأرباح مبكرًا.
العيب الأول لنظام التداول الميكانيكي هو أنه لا يمكنها التكيف مع ظروف السوق الفريدة. ستسمح لك هذه الأنظمة بالبقاء أكثر انضباطًا وخالية من العواطف في الأسواق بسبب الطبيعة التلقائية لإشارات التداول. هذه ميزة واضحة ، كما هو موضح سابقًا. ومع ذلك ، فإن عدم قدرة نظام التداول على التفكير والتكيف مع ظروف السوق الفريدة يمكن أن يكون أيضًا عيبًا. في معظم الأحيان ، يكون نشاط التداول في السوق طبيعيًا. ومع ذلك ، هناك حالات معينة ، خاصة أثناء الأحداث من نوع البجعة السوداء ، عندما يكون المنطق البشري والتفكير النقدي أكثر ملاءمة.
العيب الثاني هو أنه يمكن الإفراط في تحسين نظام التداول الميكانيكي. يحتاج المتداولون إلى توخي الحذر الشديد عند مراجعة نتائج الاختبار. يمكن أن تبدو النتائج الافتراضية في بعض الأحيان رائعة على الورق. ومع ذلك ، فإن أداء النظام نفسه سيكون ضعيفا في ظروف السوق الفعلية في المستقبل. يؤدي ذلك إلى وقوع العديد من متداولي النظام في فخ الإفراط في تحسين نظامهم للعثور على أفضل المعلمات أو إنشاء أفضل نظام تداول. غالبًا ما يؤدي هذا إلى الإنشاء العرضي لنظام تركيب المنحنيات الذي يثبت فقط فعالية استراتيجية البيانات التاريخية وقد يكون عديم الفائدة عمليًا في الحياة الواقعية.
أخيرًا ، يحتاج المتداول إلى مراقبة نظام التداول الميكانيكي عن كثب لضمان سير كل شيء بسلاسة. وبعبارة أخرى ، بما أن هناك العديد من الأجزاء المتحركة المختلفة التي تحتاج إلى العمل دون فشل ، فهناك خطر إضافي من فشل أحد هذه المكونات ، مما قد يتسبب في تعطل النظام بأكمله.
الأنظمة الميكانيكية رائعة للقضاء على العواطف التي تسبب سقوط العديد من المتداولين.
وهي تناسب بشكل خاص أولئك الذين ليس لديهم الوقت لقراءة جميع المعلومات و/أو يشعرون بالإرهاق. ومع ذلك ، قد تكون عديمة الفائدة لأولئك الذين يحبون المشاركة في التداول والبحث عن أفكار تجارية بشكل مستقل .
ومع ذلك ، فإن المفتاح الحقيقي لأرباح تداول النظام المستدام يكمن في تعلم أبحاث الكمبيوتر لإنشاء نظام موثوق به. يتطلب إيجاد نظام عمل الكثير من الممارسة والتعلم ، ولكن الربح والرضا المحتملين ، في النهاية ، هو حافز كبير.
في بعض الأحيان، قد يوفر المخطط البياني أو نمط الشمعدان إشارة دخول مناسبة إذا كان يقع عند مستوى معين. يعتبر نطاق التثبيت أحد أكثر أنماط الشموع موثوقية وشهرة، وعندما يراه المتداولون على المخطط البياني، فإنهم يتوقعون أن يغير السعر اتجاهه قريباً.
من بين مئات المؤشرات والأدوات الفنية المختلفة للمتداولين، يعد مؤشر القوة النسبية (RSI) من أكثر المؤشرات شيوعاً نظراً لبساطته وفي نفس الوقت قوته في حالات التداول المختلفة. في هذه المقالة، سنخبرك عن أداة قوية أخرى مشابهة لـRSI ولكن مع بعض التعديلات الرائعة.
ما هو هذا المؤشر: يندرج مؤشرا قوة الثيران وقوة الدببة تحت المذبذبات التي تم تطويرها على يد ألكسندر إلدر، ويطلق عليهم هذه المؤشرات أيضًا اسم Elder Ray…
إذا كان عمرك +18 عاما، يمكنك الانضمام إلى FBS وبدء مسيرتك في عالم الفوركس. للتداول، تحتاج إلى حساب لدى وسيطك ومعلومات كافية حول سلوك الأصول في الأسواق المالية. ابدأ بدراسة الأساسيات مستعينا بـ موادنا التعليمية المجانية و إنشاء حساب لدى FBS. يمكنك بدايةً التعرف على الأمور عن كثب من خلال تداول أموال افتراضية عبر الحساب التجريبي. عندما تصبح جاهزا، ادخل السوق الحقيقية، تداول، وانجح.
انقر على زر "افتح حسابا" على موقعنا الإلكتروني وانتقل إلى الصفحة الشخصية. قبل أن تتمكن من بدء التداول، عليك التحقق من حسابك. قم بتأكيد بريدك الإلكتروني ورقم هاتفك، وتحقق من هويتك. تساعد هذه الإجراءات على حماية أموالك وبياناتك الشخصية. عندما تجتاز كافة إجراءات التحقق بنجاح، انتقل إلى منصة التداول التي تفضلها، وابدأ التداول.
الأمر بسيط جدا. انتقل إلى صفحة السحب على موقعنا الإلكتروني أو إلى قسم الشؤون المالية ضمن صفحتك الشخصية لدى FBS ومن ثم السحب. يمكنك الحصول على المال الذي كسبته مستخدما نظام الدفع إياه الذي قمت بالإيداع عن طريقه. إذا كنت قد أودعت باستخدام أكثر من نظام دفع، اسحب أرباحك باستخدام النظم ذاتها مع مراعاة النسب.
تحتفظ FBS بسجل لبياناتك لتشغيل هذا الموقع الإلكتروني. بالضغط على زر "أوافق", فأنت توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا.
لقد تم قبول طلبك
الموظف سيتكلم معك قريبا
يمكنك طلب إعادة الاتصال بهذا الرقم مجددا
خلال
إذا كانت لديك أية مسألة طارئة، يرجى التواصل معنا عبر
الدردشة الحية
خطأ داخلي. الرجاء المحاولة لاحقا
لا تضيع وقتك - تتبع تقرير الوظائف غير الزراعية وتأثيره على الدولار الأمريكي لتتمكن من تحقيق الأرباح!
|
