تداول الخوارزمية: اجعل الآلة تعمل لأجلك
في عالم يتحدث فيه الجميع عن التعلم الآلي والذكاء الصناعي، هناك مكان للتداول القائم على الكمبيوتر أيضاً. ويُدعى بالتداول الخوارزمي (أو الآلي). بشكل عام، هو نظام يعمل على أساس خوارزمية مبرمجة مسبقاً. هذه المجموعة من القواعد تفعل ما تعجز عنه العين البشرية: فهي تتفاعل بسرعة مع التغيرات في السوق ولديها نمط منتظم أكثر في التداول. والأهم من ذلك، أن تداول الخوارزمية يقضي على التأثير السلبي للمشاعر البشرية في عملية التداول.
مزايا تداول الخوارزمية
- يتم تنفيذ صفقاتك بأفضل الأسعار.
- يتم تنفيذ الصفقات بشكل صحيح وفوري.
- يتحقق النظام من ظروف السوق المتعددة تلقائياً.
- يقلل من مخاطر الأخطاء اليدوية والنفسية التي يرتكبها عادةً الدماغ البشري.
- يمكنك إجراء اختبار رجعي لاستراتيجيات تداول الخوارزمية باستخدام البيانات التاريخية.
سلبيات تداول الخوارزمية
يمكن أن تفوتك بعض الصفقات أحياناً لأنه لم تتم برمجة بعض المواقف في السوق سابقاً.
كما ترى، يُعد تداول الخوارزمية طريقة حديثة وسريعة وبسيطة للتكيف مع بيئة السوق سريعة التغير.
من يستخدم تداول الخوارزمية؟
يتم تطبيق قوة الخوارزمية على أنشطة الاستثمار والتداول المختلفة. كما تمت الموافقة عليها على نطاق واسع من قبل مستثمري المدى المتوسط والطويل– على صناديق التقاعد وشركات التأمين. يستخدمون تداول الخوارزمية لشراء الأسهم بكميات كبيرة. على سبيل المثال، بمساعدة الآلة، يمكنهم شراء كميات كبيرة من الأسهم كل خمس دقائق أو ساعة دون ارتفاع فوري في السعر. وبالتالي فهي تساعد في منع حدوث حالة تؤثر فيها الشركات الكبرى على السوق بشكل كبير من خلال طلباتها الكبيرة. يستفيد صناع السوق، مثل شركات السمسرة والمضاربين ومتداولي المراجحة، من تداول الفوركس الآلي. وإذا كنت متداول ترند، فمن الأسهل عليك برمجة قواعد التداول الخاصة بك مسبقاً. وسيتم إنجاز الباقي بواسطة البرنامج.
كيف تبدو خوارزمية التداول البسيطة؟
إذا كنت متداول خبير، فلن تحتاج إلى وقت طويل لإنشاء خوارزمية تداول بسيطة. كل ما تحتاجه هو تحديد استراتيجية لتنفيذها.
على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في شراء الذهب باستخداماستراتيجية سكالبينغ الذهب، فستظهر تعليماتك المبسطة للبرنامج، كما يلي:
اشتري 0.01 لوت من الذهب، إذا كان مؤشر ويليامز: 9 السريع و 54 البطيء يرتفع فوق مستوى 30.
أما إذا كان مؤشر ويليامز 9 السريع و 54 البطيء ينخفضان تحت مستوى 30، أغلق صفقتك.
وإذا انخفض سعر الذهب بمقدار 5 بيب، أغلق صفقتك.
طبعاً، يبدو رمز هذه الاستراتيجية أكثر تعقيداً في الواقع. ومع ذلك، إذا تعلمت كيفية برمجة هذه الخوارزمية، فسيتم تنفيذ تداولاتك بشكل تلقائي.
كيف تبدأ تداول الخوارزمية؟
إذا كنت من ذوي الخبرة في البرمجة باستخدام Python أو Matlab أو JAVA أو ++C، يمكنك محاولة تطوير استراتيجيات تداول الخوارزمية الخاصة بك. حيث يمكن لمتداولي FBS الذين يعملون في MT4 أو MT5 استخدام مكونات تداول الخوارزمية المصنوعة باستخدام MQL. تتيح MT التداول الآلي للفوركس بمساعدة روبوتات التداول، والمعروفة باسم الإكسبرتات. يمكن لهذه الروبوتات تحليل أسعار الأدوات المالية وتنفيذ عمليات التداول أيضاً. أما إذا كنت جيد في البرمجة، يمكنك تطوير روبوت بنفسك باستخدام لغة MQL.
إذا كنت ترغب في اختبار الروبوتات المجانية أو محاولة تطوير روبوتات جديدة، يمكنك التحقق من قسم Code Base في منصة MetaTrader الخاصة بك. هذا هو مصدر المؤشرات والروبوتات التي طورها أعضاء مجتمع MT.
هناك خيار آخر وهو فتح قسم السوق في MT، حيث يمكنك إما شراء إكسبرتات، مؤشرات، وأدوات أخرى أو الحصول على بعضها مجاناً.
دعونا نفكر في مثال على استخدام إكسبرت مطور سابقاً. يظهر أحد الخيارات الممكنة في لقطة الشاشة.
بعد تنزيل الإكسبرت من السوق، يمكنك تطبيقه على الرسم البياني على الفور. في المدخلات، يمكنك رؤية إعداداتها الأساسية، والتي يمكنك تغييرها، إذا كنت ترغب في ذلك.
تسمح لك MetaTrader بتدريب مهارات MQL الخاصة بك وتطوير إكسبرتاتك بناءً على الإكسبرتات الموجودة أساساً. للقيام بذلك، انقر فوق الإكسبرت في نافذة Navigator واختر ”إنشاء في MetaEditor“. MetaEditor هو برنامج يسمح لك بقراءة وكتابة كود MQL.
بعد إعداد كل شيء، يمكنك إجراء اختبار لإكسبيرتك بناءً على الأسعار السابقة. افتح نافذة ”Strategy Tester“ من خلال النقر على ”Test“ (الصورة في الأعلى). أولاً، تحتاج إلى تحديد زوج، وتعيين تاريخ، وحجم الإيداع، وحتى الرافعة المالية للاختبار. بعد ذلك، اضغط على زر ”ابدأ“ في الزاوية اليمنى من ”Strategy Tester“. سيفتح هذا الإجراء نافذة تصور لاستراتيجية تداول الخوارزمية الخاصة بك.
يمكنك إما الانتظار حتى ينتهي التحليل، أو يمكنك التمرير إلى وقت معين بالنقر فوق "تخطي إلى". بهذه الطريقة، ستحصل على النتائج النهائية للاختبار (الصورة في الأسفل). وفقاً للنتائج التي تم الحصول عليها، يمكننا الحصول على 110.64$ مع إكسبرت السكالبينغ خلال شهر. لا تُعتبر نتيجة سيئة، أليس كذلك؟
خلاصة القول
يقول بعض الناس أنه من المستحيل العمل في الأسواق دون ممارسة مناسبة في التمويل الكمي. ومن وجهة نظرنا، فإن أهم شيء بالنسبة للمتداول هو أن يكون لديه استراتيجية صارمة. نتفق على أن البرمجة قد تكون صعبة ومعقدة بالنسبة لأولئك الذين لم يجربوها أبداً، إلا أنّ الاستراتيجية الجيدة التي تم تطويرها باستخدام أدوات MetaTrader يمكن أن توفر نتائج فعالة حتى بدون رموز مكتبة ضخمة.