مقارنة المتوسط المتحرك البسيط مع المتوسط المتحرك الأسي

المتوسطات المتحركة هي أدواتٌ تُستخدم بشكلٍ متكرّر في استراتيجيات التداول. يمكن أن تكون مفيدةً جدًّا عند الإلمام بها واستخدامها بالشكل الصحيح. تتناول هذه المقالة الفرق بين EMA وSMA، وحساب المتوسط المتحرك الأسي، وضبط EMA للتداول، واستخدام الاستراتيجيات المستندة إلى EMA.

ما هو المتوسط المتحرك البسيط؟

يُظهِر المتوسط المتحرك البسيط (SMA) متوسط نطاقٍ محدّدٍ من الأسعار. ويتمّ حسابه عن طريق جمع أحدث الأسعار وتقسيم الرقم الناتج على عدد الفترات في متوسط الحساب.

ما هو المتوسط المتحرك الأسّي (EMA)؟

في حين أن المتوسط المتحرك البسيط يعطي وزنًا متساويًا لجميع القيم، يوفّر المتوسط المتحرك الأسّي (EMA) وزنًا أعلى للأسعار الأخيرة. نظرًا لأن المتوسط المتحرك الأسّي يعطي وزنًا أكبر للبيانات الحالية مقارنةً بالبيانات القديمة، فهو أكثر تفاعلًا مع أحدث تغيّرات الأسعار من المتوسط المتحرك البسيط. ولهذا السبب، يُفضِّل بعض المتداولين هذا النوع من المتوسط المتحرك.

النوعان الآخران من المتوسط المتحرك هما المتوسط المتحرك السلس والمُرجَّح الخطّي. يكمن الاختلاف الرئيسي بين أنواع المتوسط المتحرك في الحساسية للتغيّرات في البيانات المُستَخدمة في حسابها.

المتوسط المتحرك البسيط و المتوسط ​​المتحرك الأسّي

يعدُّ كل من EMA وSMA من المؤشرات الفنية. يَستخدِم كلاهما البيانات السابقة لإنشاء خط اتجاهٍ سلسٍ لسعر الأداة المالية، ولكن ما الفرق بينهما؟

يضع المتوسط المتحرك الأسي وزنًا أكبر على الأسعار الأخيرة، في حين يضع المتوسط المتحرك البسيط وزنًا متساويًا على جميع نقاط البيانات؛ ولهذا السبب يتحوّل خط EMA بشكلٍ أسرع من خط SMA.

يعتمد المتوسط المتحرك الأمثل الذي يجب استخدامه في تحليلك على استراتيجية التداول الخاصة بك. مع ذلك، من المهم أن نلاحظ أنه لا يوجد متوسط متحرك أفضل من الآخر. على سبيل المثال، بالرغم من أن المتوسط المتحرك الأسّي يمثل بدقّةٍ تحركات الأسعار الأخيرة ويساعد في تحديد الاتجاهات بشكلٍ أسرع، فإنه يواجه أيضًا تقلباتٍ قصيرة المدى أكثر من المتوسط المتحرك البسيط.

كيفية حساب المتوسط المتحرك الأسّي (EMA)

يعدُّ حساب EMA أكثر تعقيدًا بقليل من حساب SMA:

• احسب المتوسط المتحرك البسيط.

SMA = مجموع أسعار الإغلاق لعدد الفترات / عدد الفترات

• احسب المضاعف لعامل التجانس/الترجيح لـ EMA السابق.

المضاعف = 2 / (عدد الفترات + 1)

• احصل على المتوسط المتحرك الأسّي للفترة الحالية.

EMA للفترة الحالية = (سعر الإغلاق – EMA للفترة السابقة) * المضاعف + EMA (الفترة السابقة)

يمكنك استخدام SMA باعتباره EMA للفترة السابقة إذا كنت تقوم بحساب EMA لأول مرة.

مهما بدا الأمر مُعقدًّا، فإن الخبر السار هو أن أجهزة الحاسب تحسب لنا المتوسطات المتحركة الآن، لذلك لا يتعيّن عليك إجراء كل العمليات الحسابية بنفسك.

إعداد EMA

لتطبيق المتوسط المتحرك الأسّي على مخطط MetaTrader 4 و MetaTrader 5، اختر إدراج – المؤشرات – الاتجاه. بعدها، يجب عليك النقر فوق زر “المتوسط المتحرك” وتغيير طريقة الحساب إلى الأسّي.

يمكنك أيضًا اختيار الفترة والطريقة وحتى لون EMA.

عادةً ما يحسب المتداولون ذوو الخبرة EMA وفقًا لسعر الإغلاق.

عادةً ما تكون فترات الـ 8 أيام و الـ 20 يومًا للمتوسط المتحرك الفترات الأكثر شيوعًا بين المتداولين اليوميين، في حين يكون المتوسط المتحرك لـ 50 و 200 يومًا أكثر ملاءمةً للمستثمرين على المدى الطويل.

التداول مع EMA

1. استراتيجية شرائط EMA

يشاهد المتداولون أحيانًا أشرطة المتوسط المتحرك، والتي ترسم العديد من المتوسطات المتحركة بدلاً من متوسطٍ متحركٍ واحدٍ فقط على الرسم البياني للسعر. بالرغم من أنها تبدو معقّدة، إلا أنّه من السهل رؤية شرائط EMA في تطبيقات الرسوم البيانية وتوفّر طريقةً بسيطةً لتصوّر العلاقة الديناميكية بين الاتجاهات على المدى القصير والمتوسط والطويل.

يعتمد المتداولون والمحلّلون على المتوسطات المتحركة والأشرطة لتحديد نقاط التحوّل والاستمرارية وظروف ذروة الشراء/البيع، وتحديد مناطق الدعم والمقاومة، وقياس نقاط قوة اتجاه السعر.

لإنشاء شريط متوسط متحرّك، ارسم العديد من المتوسطات المتحركة ذات فتراتٍ زمنيةٍ مختلفةٍ على الرسم البياني للسعر. تتضمن المعلمات الشائعة ثمانية متوسطاتٍ متحركةٍ أو أكثر وفواصل زمنيةٍ تتراوح من 2 إلى 400 فترة من المتوسط المتحرك. يتكوّن شريط EMA الأكثر شيوعًا من ثمانية خطوط من 20 إلى 55 فترة من EMA.

عندما تتقارب جميع المتوسطات المتحركة في نقطةٍ واحدةٍ على الرسم البياني، قد تضعف قوة الاتجاه وتشير إلى الانعكاس. والعكس صحيح إذا كانت المتوسطات المتحركة تتسارع وتتباعد، مما يشير إلى أن الأسعار تتراوح وأن الاتجاه قوي أو متزايد.

في الاتجاهات الهبوطية، تتقاطع المتوسطات المتحركة الأقصر تحت المتوسطات المتحركة الأطول. على العكس من ذلك، تُظهِر الاتجاهات الصعودية أن المتوسطات المتحركة الأقصر تنتقل فوق المتوسطات المتحركة الأطول.

من السهل تفسير أشرطة المتوسط المتحرك. تؤدي المؤشرات إلى إشارات شراءٍ وبيعٍ عندما تتقاطع خطوط المتوسط المتحرك عند نقطةٍ واحدة. يتطلّع المتداولون إلى الشراء عندما تعبر المتوسطات المتحركة قصيرة المدى فوق المتوسطات المتحركة طويلة المدى من الأسفل، ويبيعون عندما تعبر المتوسطات المتحركة الأقصر جميع الخطوط الأخرى من الأعلى.

علاوة على ذلك، يستخدم المتداولون شريط EMA كمستوى دعم ومقاومة:

• إذا كسر السعر الشمعة وأغلق أسفل شريط EMA أثناء الاتجاه الصعودي، فهذه إشارة بيع.
• على العكس من ذلك، إذا كسر السعر الشمعة وأغلق فوق شريط EMA خلال الاتجاه الهبوطي، فهذه إشارة شراء.

هام: لسهولة التحليل، حافظ على ثبات نوع المتوسط المتحرك عبر الشريط. استخدم فقط المتوسطات المتحركة الأسية أو المتوسطات المتحركة البسيطة.

2. DEMA (استراتيجية EMA المزدوجة)

تعدُّ الإستراتيجية التالية مثاليةً الذين يتبعون أسلوب التداول المتأرجح. نقترح عليك استخدام الإطار الزمني H1، لأنه يناسب الإستراتيجية بشكلٍ أفضل: إن استخدام متوسطَي EMA على أطرٍ زمنيةٍ أقل قد يخلق الكثير من الضوضاء المتقطعة.

استراتيجية فتح مركزٍ طويل:

• انتظر حتى يعبر المتوسط المتحرك القصير المتوسط المتحرك الطويل إلى الأعلى.
• انتظر التأكيدات الأخرى (كسر المستوى الحرج).
• ضَع وقف الخسارة خلف آخر ارتفاعٍ أو انخفاض.
• تتبّع اتجاه المتوسطات المتحركة.
• أغلِق مركزك بعد أن يعبر المتوسط المتحرك القصير المتوسط المتحرك الطويل إلى الأسفل أو يصل السعر إلى هدفك.

كما هو موضَّحٌ في الصورة، تمَّ تطبيق المتوسط المتحرك الأسّي البني لمدة 13 فترة والمتوسط المتحرك الأسّي البرتقالي لمدة 21 فترة على مخطط H1 للزوج AUDUSD في 15 يونيو. بدأ الزوج في الارتفاع عندما تجاوز الخط البرتقالي الخط البني في الاتجاه الصعودي. يدخل المتداول في مركز الشراء بعد اختراق الارتفاع الأخير، والذي يعمل كمستوى مقاومة. ثم يغلق المركز بينما يتقاطع EMA البرتقالي مع اللون البني رأساً على عقب.

على المقلب الآخر، إذا تجاوز الخط البرتقالي (قصير EMA) الخط البني (المتوسط المتحرك الأسّي الطويل) إلى الجانب السفلي، فقد يشير ذلك إلى فرصة لفتح صفقة بيع. عليك إغلاق مركزك عندما يتقاطع المتوسط المتحرك القصير مع المتوسط الأسّي الطويل نحو الأعلى.

3. استخدام EMAs كمستويات دعم ومقاومة متغيِّرة

يمكن أن تشير المتوسطات المتحركة أيضاً إلى مناطق الدعم والمقاومة. يميل EMA الصاعد إلى دعم حركة السعر، بينما يميل EMA الهابط إلى توفير مقاومة لحركة السعر. يجب على المتداول فتح صفقة شراء عندما يقترب السعر من ارتفاع EMA ويبيع عندما يقترب السعر من EMA الهابط. لهذه الإستراتيجية، يعدُّ 25 EMA على H1 الخِيار الأنسب.

EMA و SMA: مُلخَّص

اعتمادًا على استراتيجياتهم، يفضّل المتداولون أرقامًا وأنواعًا مختلفةً من المتوسطات المتحركة. ومع ذلك، يبدو أن المتوسط المتحرك الأسّي يتمتّع بشعبيةٍ خاصةٍ لأنه يعطي وزنًا أكبر للأسعار الأخيرة، وهو أسرع من المتوسطات الأخرى. سوف تجد EMAs في العديد من استراتيجيات التداول الفعّالة، مع شريط EMA كواحد من أهمّ الأدوات للعثور على نقاط الدخول وتحديد انعكاسات السوق.