Las medias móviles son herramientas de uso frecuente en las estrategias de trading. Si se utilizan de forma correcta y con el debido conocimiento, pueden resultar muy beneficiosas. Este artículo aborda la diferencia entre la EMA y la SMA, el cálculo de la media móvil exponencial, la configuración de la EMA para operar y el uso de estrategias basadas en la EMA.
¿Qué es la media móvil simple?
La media móvil simple (SMA) muestra el promedio de un rango seleccionado de precios. Se calcula sumando los precios más recientes y dividiendo el número resultante por el número de periodos en el promedio de cálculo.
¿Qué es la media móvil exponencial (EMA)?
Mientras que la SMA da la misma ponderación a todos los valores, la media móvil exponencial (EMA) da una mayor ponderación a los precios recientes. Como la EMA da más peso a los datos actuales que a los antiguos, es más reactiva a los últimos cambios de precios que la SMA. Por este motivo, algunos traders prefieren este tipo de media móvil.
Los otros dos tipos de medias móviles son la ponderada lineal y la suavizada. La principal diferencia entre los tipos de media móvil radica en la sensibilidad a los cambios en los datos utilizados en su cálculo.
Media móvil simple vs. media móvil exponencial
Tanto la EMA como la SMA son indicadores técnicos. Utilizan datos pasados para generar una línea de tendencia suave para el precio del activo. Pero ¿cuál es la diferencia entre ellos?
La EMA da más importancia a los precios recientes, mientras que la SMA da la misma importancia a todos los puntos de datos. Por eso, la línea de la EMA gira más rápido que la línea de la SMA.
La media móvil óptima para utilizar en tu análisis depende de tu estrategia de trading. Sin embargo, es esencial tener en cuenta que ninguna de las medias móviles es mejor que las demás. Por ejemplo, aunque la EMA representa con precisión los movimientos recientes de los precios y ayuda a identificar tendencias más rápidamente, también experimenta más fluctuaciones a corto plazo que la SMA.
Cómo calcular la media móvil exponencial (EMA)
Calcular la EMA es un poco más complicado que calcular la SMA:
- Calcula la media móvil simple.
SMA = la suma de los precios de cierre para el número de periodos / el número de periodos
- Calcula el multiplicador para el factor de ponderación/suavizado de la EMA anterior.
Multiplicador = 2 / (el número de periodos + 1)
- Obtén la media móvil exponencial para el periodo actual.
EMA del periodo actual = (precio de cierre - EMA del periodo anterior) * multiplicador + EMA (periodo anterior)
Puedes usar la SMA como EMA para el periodo anterior si estás calculando la EMA por primera vez.
Aunque pueda parecer complejo, la buena noticia es que, en la actualidad, las computadoras calculan las medias móviles por nosotros, por lo que no es necesario que hagas todos los cálculos por tu cuenta.
Cómo configurar la EMA
Para aplicar la media móvil exponencial a tu gráfico de MetaTrader 4 y MetaTrader 5, elige Insertar – Indicadores – Tendencia. A continuación, debes hacer clic en el botón “Media móvil” y cambiar el método MM a Exponencial.
También puedes elegir el periodo, el método y hasta el color de la EMA.
Los traders experimentados suelen calcular la EMA en función del precio de cierre.
Las EMA de 8 y 20 días suelen ser los periodos más populares para los traders intradía, mientras que las EMA de 50 y 200 días son más adecuadas para los inversores a largo plazo.
Cómo operar con la EMA
1. Estrategia de cintas de EMA
A veces, los traders observan las cintas de medias móviles, que trazan muchas medias móviles en lugar de una sola en un gráfico de precios. Aunque parecen complejas, las cintas de EMA son fáciles de ver en las aplicaciones de gráficos y ofrecen una forma sencilla de visualizar la relación dinámica entre las tendencias a corto, mediano y largo plazo.
Los traders y analistas se basan en las medias móviles y las cintas para identificar puntos de inflexión, continuaciones y condiciones de sobrecompra/sobreventa; definir zonas de soporte y resistencia, y medir la fuerza de la tendencia de los precios.
Para construir una cinta de medias móviles, traza muchas medias móviles con longitudes de periodo distintas en un gráfico de precios. Los parámetros comunes incluyen ocho o más medias móviles, así como intervalos que varían entre medias móviles de 2 a 400 periodos. La cinta de EMA más popular consiste en ocho líneas de las EMA de 20 a 55 periodos.
Cuando todas las medias móviles convergen en un punto del gráfico, la fuerza de la tendencia puede debilitarse y apuntar a una reversión. Ocurre lo contrario si las medias móviles se abren en abanico y se separan, lo que sugiere que los precios oscilan y que la tendencia es fuerte o se está fortaleciendo.
En las tendencias bajistas, las medias móviles más cortas se cruzan por debajo de las medias móviles más largas. Por el contrario, en las tendencias alcistas, las medias móviles más cortas se desplazan por encima de las medias móviles más largas.
Las cintas de medias móviles son fáciles de interpretar. Los indicadores activan señales de compra y venta siempre que las líneas de las medias móviles se cruzan en un punto. Los traders buscan comprar cuando las medias móviles a un plazo más corto se cruzan por encima de las medias móviles a un plazo más largo desde abajo, y vender cuando las medias móviles más cortas se cruzan con todas las demás líneas desde arriba.
Además, los traders utilizan la cinta de la EMA como nivel de soporte y resistencia:
- Si el precio rompe y cierra la vela por debajo de la cinta de la EMA durante una tendencia alcista, es una señal de venta.
- Por el contrario, si el precio rompe y cierra la vela por encima de la cinta de la EMA durante una tendencia bajista, es una señal de compra.
Importante: Para facilitar el análisis, sé consistente con el tipo de media móvil en toda la cinta. Utiliza solo medias móviles exponenciales o medias móviles simples.
2. DEMA (la estrategia de doble EMA)
La siguiente estrategia es perfecta para los swing traders. Te sugerimos que uses la temporalidad H1, ya que se adapta mejor a la estrategia. El uso de dos EMA en temporalidades inferiores puede generar muchas interrupciones.
Una estrategia para abrir una posición larga:
- Espera a que la EMA corta cruce la EMA larga al alza.
- Espera otras confirmaciones (ruptura del nivel crítico).
- Coloca tu stop loss detrás del último máximo o mínimo.
- Observa la dirección de las medias móviles.
- Cierra tu posición después de que la EMA corta cruce la EMA larga a la baja o de que el precio alcance tu objetivo.
Como se muestra en la imagen, la EMA azul de 13 periodos y la EMA naranja de 21 periodos se aplican al gráfico H1 del AUDUSD el 15 de junio. El par comenzó a subir cuando la línea naranja cruzó la línea azul al alza. Un trader entra en posición larga luego de la ruptura del máximo reciente, que actúa como nivel de resistencia. A continuación, cierra la posición cuando la EMA naranja cruza la azul de arriba hacia abajo.
Por el contrario, si la línea naranja (EMA corta) cruza la línea azul (EMA larga) a la baja, esto puede indicar una oportunidad para abrir una operación de venta. Debes cerrar tu posición cuando la EMA corta cruce la EMA larga al alza.
3. Uso de las EMA como soporte y resistencia dinámicos
Las medias móviles también pueden indicar zonas de soporte y resistencia. Una EMA ascendente tiende a dar soporte a la acción del precio, mientras que una EMA descendente tiende a ofrecer resistencia a la acción del precio. Cuando el precio está cerca de la EMA ascendente, debes abrir una operación de compra, y cuando el precio está cerca de la EMA descendente, es mejor vender. Para esta estrategia, la EMA 25 en H1 es la más adecuada.
Resumen de la EMA vs. la SMA
Dependiendo de sus estrategias, los traders prefieren diferentes números y tipos de medias móviles. Sin embargo, la EMA parece especialmente popular por dar más peso a los precios recientes, presentando un menor retraso que otras medias. Encontrarás EMA en muchas estrategias de trading realmente eficientes, con la cinta de la EMA siendo una de las herramientas más valiosas para encontrar puntos de entrada y detectar reversiones del mercado.