เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving averages) เป็นเครื่องมือที่ถูกนำมาใช้บ่อยมากในกลยุทธ์การซื้อขายต่าง ๆ เมื่อใช้มันอย่างถูกต้องและมีความรู้ความเข้าใจก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากทีเดียว บทความนี้จะอธิบายอย่างครอบคลุมถึงความแตกต่างระหว่าง EMA และ SMA วิธีการคำนวณ Exponential Moving Average วิธีการตั้งค่า EMA สำหรับการซื้อขาย และการใช้กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่ใช้ EMA
Simple Moving Average คืออะไร?
Simple Moving Average (SMA) จะแสดงค่าเฉลี่ยของช่วงราคาที่เลือก มันจะถูกคำนวณแบบเฉลี่ยโดยการบวกราคาล่าสุดและหารตัวเลขผลลัพธ์ด้วยจำนวนช่วงเวลาที่ใช้คำนวณหรือจำนวนแท่งเทียน (period)
Exponential Moving Average (EMA) คืออะไร?
แม้ว่า SMA จะให้น้ำหนักค่าทั้งหมดเท่ากัน แต่ Exponential Moving Average (EMA) จะให้น้ำหนักราคาล่าสุดมากกว่า เนื่องจาก EMA ให้น้ำหนักกับข้อมูลปัจจุบันมากกว่าข้อมูลเก่า มันจึงตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาล่าสุดได้ดีกว่า SMA ด้วยเหตุนี้ เทรดเดอร์บางรายจึงชอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทนี้
ส่วนค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อีกสองประเภทคือ Smoothed และ Linear Weighted ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งสองประเภทนี้อยู่ที่ความไวต่อการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ
Simple Moving Average Vs. Exponential Moving Average
SMA และ EMA เป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคทั้งคู่ ทั้งสองจะใช้ข้อมูลในอดีตเพื่อสร้างเส้นแนวโน้มที่ราบเรียบของราคาหลักทรัพย์ แล้วพวกมันแตกต่างกันอย่างไร?
EMA จะให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่า ในขณะที่ SMA จะให้น้ำหนักกับจุดข้อมูลทั้งหมดเท่ากัน นี่คือสาเหตุที่เส้น EMA เปลี่ยนแปลงเร็วกว่าเส้น SMA
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เหมาะจะใช้กับการวิเคราะห์ของคุณมากที่สุดนั้นจะขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าไม่มีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ใดที่ดีไปกว่ากัน ตัวอย่างเช่น แม้ว่า EMA จะแสดงการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดได้แม่นยำกว่าและช่วยระบุแนวโน้มได้รวดเร็วกว่า แต่มันก็ประสบกับความผันผวนในระยะสั้นมากกว่า SMA
วิธีการคำนวณ Exponential Moving Average (EMA)
การคำนวณ EMA นั้นซับซ้อนกว่าการคำนวณ SMA เล็กน้อย
- วิธีการคำนวณ Simple Moving Average
SMA = ผลรวมของราคาปิดทั้งหมดตามจำนวนช่วงเวลา / จำนวนช่วงเวลา
- คำนวณตัวคูณของปัจจัยการปรับให้เรียบ/การถ่วงน้ำหนักของ EMA ก่อนหน้า
ตัวคูณ = 2 / (จำนวนช่วงเวลา + 1)
- การหา Exponential Moving Average ของช่วงเวลาปัจจุบัน
EMA ของช่วงเวลาปัจจุบัน = (ราคาปิด - EMA ของช่วงเวลาก่อนหน้า) * ตัวคูณ + EMA (ช่วงเวลาก่อนหน้า)
คุณอาจใช้ SMA เป็น EMA ของช่วงเวลาก่อนหน้าได้หากคุณคำนวณ EMA เป็นครั้งแรก
ไม่ว่าทั้งหมดนี้จะดูซับซ้อนเพียงใด แต่ข่าวดีก็คือตอนนี้คอมพิวเตอร์สามารถคำนวณหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ให้เราได้แล้ว ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องคำนวณทั้งหมดนี้ด้วยตัวเอง
วิธีการตั้งค่า EMA
ในการเปิดใช้งาน Exponential Moving Average บนกราฟ MetaTrader 4 และ MetaTrader 5 ของคุณ ให้เลือก Insert – Indicators – Trend จากนั้นคุณต้องคลิกที่ปุ่ม "Moving Average" แล้วปรับค่า method ของ MA เป็น Exponential
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือก period, method และแม้กระทั่งสีของ EMA ได้อีกด้วย
เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์มักจะคำนวณ EMA ตามราคาปิด
EMA-8 วัน และ EMA-20 วัน เป็นช่วงเวลาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับเทรดเดอร์รายวัน ในขณะที่ EMA-50 และ EMA-200 วัน นั้นเหมาะกับนักลงทุนระยะยาวมากกว่า
การเทรดด้วย EMA
1. กลยุทธ์ริบบิ้น EMA (EMA ribbons)
บางครั้งเทรดเดอร์จะดูริบบิ้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซึ่งจะแสดงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายเส้นแทนที่จะเป็นเพียงเส้นเดียวบนกราฟราคา แม้ว่ามันจะดูซับซ้อน แต่ริบบิ้น EMA ก็มองเห็นได้ง่ายเมื่อนำมาใช้งานบนกราฟ และนำเสนอวิธีง่าย ๆ ในการแสดงภาพความสัมพันธ์แบบไดนามิกระหว่างแนวโน้มในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
เทรดเดอร์และนักวิเคราะห์พึ่งพาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และริบบิ้นเพื่อระบุจุดกลับตัว ความต่อเนื่อง และสภาวะการซื้อมากเกินไป/ขายมากเกินไป กำหนดพื้นที่แนวรับและแนวต้าน และวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคา
หากต้องการสร้างริบบิ้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ให้พล็อตเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของหลากหลายช่วงเวลาบนกราฟราคา ค่าพารามิเตอร์ทั่วไปจะประกอบด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แปดเส้นขึ้นไป และมีช่วงเวลาตั้งแต่ 2 ถึง 400 แถบริบบิ้นของเส้น EMA ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจะประกอบด้วยเส้น EMA 8 เส้น ตั้งแต่ EMA-20 ถึง EMA-55
เมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ทั้งหมดมาบรรจบกันที่จุดเดียวบนกราฟ ความแข็งแกร่งของแนวโน้มอาจอ่อนลงและบ่งชี้ถึงการกลับตัว ในทางตรงกันข้าม หากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เคลื่อนตัวแผ่บานแยกออกจากกัน มันจะบ่งบอกถึงช่วงราคาและแนวโน้มนั้นมีความแข็งแกร่งหรือกำลังแข็งแกร่งขึ้น
ในแนวโน้มขาลง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นกว่าจะตัดข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวกว่าลงมา ในทางกลับกัน แนวโน้มขาขึ้นจะแสดงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สั้นกว่าตัดข้ามเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ยาวกว่าขึ้นไป
แถบริบบิ้นของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นั้นตีความได้ง่ายมาก ๆ ตัวบ่งชี้จะให้สัญญาณซื้อและขายเมื่อไรก็ตามที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตัดกันที่จุดหนึ่ง เทรดเดอร์จะมองหาจังหวะเข้าซื้อเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาวจากด้านล่าง และหาจังหวะขายเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นตัดข้ามเส้นอื่น ๆ ทั้งหมดลงมาจากด้านบน
นอกจากนี้ เทรดเดอร์ยังใช้แถบริบบิ้นของเส้น EMA เป็นแนวรับและแนวต้านอีกด้วย
- หากราคาทะลุและปิดแท่งเทียนใต้แถบริบบิ้น EMA ในช่วงขาขึ้น นั่นจะเป็นสัญญาณขาย
- ในทางกลับกัน หากราคาทะลุและปิดแท่งเทียนเหนือแถบริบบิ้น EMA ในช่วงแนวโน้มขาลง นั่นจะเป็นสัญญาณซื้อ
ข้อสำคัญ: ควรใช้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประเภทเดียวกันหมดในแถบริบบิ้นเพื่อให้สามารถวิเคราะห์ได้ง่าย ใช้เฉพาะเส้น Exponential Moving Average หรือ Simple Moving Average เพียงอย่างเดียวเท่านั้น
2. กลยุทธ์ DEMA (Double EMA)
กลยุทธ์ด้านล่างนี้เหมาะสำหรับเทรดเดอร์แบบ swing เราขอแนะนำให้คุณใช้กรอบเวลา H1 เพราะมันเหมาะกับกลยุทธ์นี้มากที่สุด เนื่องจากการใช้ EMA สองเส้นในกรอบเวลาที่ต่ำกว่านั้นอาจสร้างสัญญาณรบกวนจำนวนมากออกมา
กลยุทธ์ในการเปิดสถานะ Long
- รอให้เส้น EMA ระยะสั้นตัดข้ามเส้น EMA ระยะยาวขึ้นด้านบน
- รอการยืนยันอื่น ๆ (ทำลายระดับสำคัญ)
- วาง Stop Loss ไว้หลังจุดสูงสุดหรือต่ำสุดล่าสุด
- ติดตามทิศทางของเส้น Moving Average
- ปิดคำสั่งซื้อขายของคุณหลังจากที่ EMA ระยะสั้นตัดข้ามเส้น EMA ระยะยาวลงด้านล่าง หรือราคาแตะถึงเป้าหมายของคุณ
ตามที่แสดงในภาพ เส้น EMA 13 สีน้ำตาล และเส้น EMA 21 สีส้ม ถูกนำมาใช้กับกราฟ H1 ของ AUDUSD ในวันที่ 15 มิถุนายน คู่เงินเริ่มปรับตัวขึ้นเมื่อเส้นสีส้มตัดเส้นสีน้ำตาลขึ้นด้านบน เทรดเดอร์เปิดสถานะ long หลังจากที่ราคาทะลุจุดสูงสุดล่าสุดซึ่งทำหน้าที่เป็นระดับแนวต้าน จากนั้นค่อยปิดสถานะเมื่อเส้น EMA สีส้มตัดเส้นสีน้ำตาลจากด้านบนลงด้านล่าง
ในทางกลับกัน หากเส้นสีส้ม (EMA คาบสั้น) ตัดเส้นสีน้ำตาล (EMA คาบยาว) ลงด้านล่าง นั่นอาจให้สัญญาณของโอกาสเปิดคำสั่งขาย โดยคุณต้องปิดคำสั่งเมื่อเส้น EMA คาบสั้นตัดเส้น EMA คาบยาวขึ้นด้านบน
3. การใช้เส้น EMA เป็นแนวรับและแนวต้านแบบไดนามิก
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สามารถระบุพื้นที่แนวรับและแนวต้านได้ด้วย EMA ที่กำลังพุ่งขึ้นมีแนวโน้มที่จะรองรับการเคลื่อนไหวของราคา ในขณะที่เส้น EMA ที่กำลังร่วงลงมีแนวโน้มที่จะสร้างแนวต้านให้กับการเคลื่อนไหวของราคา เทรดเดอร์ควรเปิดสถานะ Buy เมื่อราคาอยู่ใกล้เส้น EMA ที่กำลังพุ่งขึ้น และเปิดสถานะ Sell เมื่อราคาอยู่ใกล้เส้น EMA ที่กำลังดิ่งลง สำหรับกลยุทธ์นี้ EMA-25 บนกรอบเวลา H1 จะเหมาะสมที่สุด
SMA vs. EMA: สรุป
เทรดเดอร์จะเลือกใช้ตัวเลขและประเภทของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แตกต่างกันไปตามกลยุทธ์ของพวกเขา อย่างไรก็ตาม EMA นั้นได้รับความนิยมเป็นพิเศษเนื่องจากมันให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากกว่า ซึ่งล่าช้าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยประเภทอื่น ๆ คุณจะพบกับหลากหลายเส้น EMA ในกลยุทธ์การซื้อขายที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง โดยมีแถบริบบิ้นของเส้น EMA เป็นหนึ่งในเครื่องมือสุดล้ำค่าสำหรับการค้นหาจุดเข้า จุดออก และจุดกลับตัวของตลาด