Moving Average คืออะไร: วิธีการหลักในการซื้อขาย

ประเภทของ Moving Average

Moving Averages มีอยู่หลายประเภทด้วยกัน แต่ละประเภทต่างได้รับการปรับแต่งให้เหมาะกับสถานการณ์การซื้อขายและความชอบที่แตกต่างกัน นี่คือรายละเอียดของประเภทที่ถูกนำมาใช้บ่อยที่สุด พร้อมด้วยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดแข็งและการใช้งานจริงของแต่ละประเภทดังกล่าว

1. Simple moving average (SMA)

SMA เป็นรูปแบบพื้นฐานที่สุดของ moving average ซึ่งถูกคำนวณโดยการเฉลี่ยราคาปิดในช่วงเวลาที่กำหนด หากคุณกำลังติดตาม SMA 50 วัน นั่นหมายถึงคุณนำราคาปิดของ 50 วัน ที่ผ่านมามาบวกกันแล้วหารผลรวมด้วย 50

ข้อได้เปรียบหลักของ SMA คือความคงที่ ทำให้มันเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับการติดตามแนวโน้มในระยะยาว

2. Exponential Moving Average (EMA)

EMA จะ ช่วยแก้ไขปัญหาความล่าช้าของ SMA โดยการให้น้ำหนักมากขึ้นกับราคาล่าสุด การตอบสนองนี้ทำให้มันเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ระยะสั้นที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะตลาดแบบด่วน ๆ

3. Weighted moving average (WMA)

WMA ถือเป็นจุดกึ่งกลางระหว่าง SMA และ EMA โดยจะให้น้ำหนักให้กับจุดราคาในระดับต่าง ๆ พร้อมกับเน้นไปที่ข้อมูลล่าสุดเป็นหลัก การคำนวณที่ละเอียดอ่อนนี้ทำให้มันเป็นตัวเลือกที่มีความอเนกประสงค์ในยามที่คุณต้องการทั้งการตอบสนองและความเสถียร

การเลือก moving average ที่เหมาะสม

Moving Averages ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การซื้อขายได้อย่างไร

Moving averages ไม่ได้มีค่าแค่การระบุแนวโน้มเท่านั้น ด้วยการตีความพฤติกรรมของมัน เทรดเดอร์จะสามารถค้นพบชั้นใหม่ ๆ ของพลวัตตลาดได้ MA สามารถช่วยเสริมพลังกล่องเครื่องมือการซื้อขายของคุณได้ดังนี้

การระบุและการยืนยันแนวโน้ม

บางทีการใช้ moving average แบบตรงไปตรงมาที่สุดคือการใช้เพื่อกำหนดวิถีการเคลื่อนที่ของตลาด เมื่อเส้น MA ชันขึ้นและราคาอยู่เหนือเส้นดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นั่นแสดงว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น ในทางกลับกัน หากเส้น MA ลาดลงโดยราคาซื้อขายอยู่ใต้เส้น นั่นจะยืนยันถึงแนวโน้มขาลง

นอกจากนี้ การจับคู่เส้น MA หลายเส้น เช่น ระยะสั้นหนึ่งเส้นและระยะยาวหนึ่งเส้น จะช่วยให้ความชัดเจนเพิ่มเติมได้ หากเส้น EMA 20 วัน ยังคงอยู่เหนือเส้น EMA 50 วัน การไปต่อของแนวโน้มก็จะได้รับการยืนยัน

แนวรับและแนวต้านแบบไดนามิก

เส้น Moving Averages ที่มักจะทำหน้าที่เป็นระดับแนวรับและแนวต้านที่ปรับตัวได้ ตัวอย่างเช่น แนวโน้มขาขึ้น ราคามักจะพักตัวกลับไปที่เส้น moving average ที่กำหนดไว้ก่อนที่จะดีดตัวกลับขึ้นไปสูงกว่าเดิม เทรดเดอร์ฟอเร็กซ์อาจใช้เส้น MA 50 วัน เป็นจุดอ้างอิง โดยรอให้ราคา EURUSD พักตัวกลับไปใกล้ ๆ ระดับนั้นก่อนที่จะเปิดสถานะ long

ในทำนองเดียวกัน ในช่วงที่เป็นแนวโน้มขาลง เส้น moving averages จะทำหน้าที่เป็นแนวต้าน โดยทำหน้าที่เป็นเพดานราคาที่จำกัดการขึ้นของราคา ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถวางแผนกลยุทธ์การเข้าหรือออกในจังหวะที่แม่นยำได้

การตัดกันของเส้น MA หรือครอสโอเวอร์

ครอสโอเวอร์ถือเป็นสัญญาณยอดนิยมที่ได้จากเส้น moving averages มันได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในแง่ของความเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ

• โกลเด้นครอส
  โกลเด้นครอสจะเกิดขึ้นเมื่อเส้น MA ระยะสั้น เช่น 50 วัน ได้เคลื่อนที่ขึ้นไปเหนือกว่าเส้น MA ระยะยาว เช่น 200 วัน การตัดกันขึ้นด้านบนของราคานี้จะบ่งชี้ถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่กลับมาอีกครั้ง และมักจะถูกมองว่าเป็นสัญญาณการเข้าซื้อที่เหมาะสม

• เดธครอส
  ในทางกลับกัน เดธครอสจะเกิดขึ้นเมื่อเส้น MA ระยะสั้นตกลงมาต่ำกว่าเส้น MA ระยะยาว ซึ่งจะส่งสัญญาณถึงแนวโน้มขาลงและกระตุ้นให้เทรดเดอร์เตรียมพร้อมรับมือกับภาวะขาลงที่อาจเกิดขึ้น

ลองพิจารณาตัวอย่างเชิงปฏิบัตินี้ในการเทรดหุ้น หากหุ้นขนาดกลางเห็นเส้น SMA 50 วัน ตัดผ่านเส้น SMA 200 วัน ขึ้นด้านบน เทรดเดอร์จะตีความว่านี่คือจุดเริ่มต้นของช่วงตลาดกระทิงรอบใหม่ ซึ่งอาจกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการเข้าซื้อในระดับที่สูงขึ้นอีก

เทคนิคขั้นสูง

สำหรับผู้ที่พร้อมจะนำ moving average ไปสู่ระดับถัดไป เทคนิคขั้นสูงเหล่านี้จะมอบความแม่นยำที่สูงขึ้นและให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับตลาด

• Moving average envelopes
  Envelopes จะสร้างแถบบนและแถบล่างรอบเส้น MA ซึ่งคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์เหนือและใต้เส้น MA เทรดเดอร์จะใช้แถบเหล่านี้เพื่อระบุสภาวะซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป ตัวอย่างเช่น หากราคาแตะแถบด้านบนซ้ำ ๆ กัน นั่นอาจเป็นสัญญาณของการขยายมากเกินไป ทำให้เทรดเดอร์ต้องเตรียมรับมือกับการย่อตัวลง

• Moving average ribbon
  ลองจินตนาการถึงลากเส้น MA 10 เส้น ตั้งแต่ 5 วันถึง 100 วัน ไว้บนกราฟเดียวกันดูสิ นี่แหละคือ moving average ribbon การแสดงภาพจะช่วยในการประเมินความแข็งแกร่งของแนวโน้มและระบุจุดกลับตัว ริบบิ้นที่เรียงตัวอย่างเรียบร้อยและชันขึ้นจะเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ริบบิ้นที่หดตัวจะเป็นสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มกำลังอ่อนแรงลง

• Dual moving average strategies
  การจับคู่เส้น MA ที่แตกต่างกันจะทำให้ได้สัญญาณที่ละเอียดยิ่งขึ้น เทรดเดอร์อาจใช้เส้น EMA 20 วัน ร่วมกับเส้น SMA 50 วัน เมื่อเส้น EMA ที่มีระยะสั้นกว่าตัดผ่านเส้น SMA ที่มีระยะยาวกว่า นั่นถือเป็นสัญญาณเข้าซื้อที่ชัดเจน ในทำนองเดียวกัน สัญญาณครอสโอเวอร์แบบย้อนกลับจะส่งสัญญาณถึงโอกาสที่เป็นไปได้ในการขายหรือเปิดสถานะ short

เทคนิคขั้นสูงในเชิงปฏิบัติ

สมมติว่าเทรดเดอร์ใช้เทคนิค moving average envelope กับฟิวเจอร์สน้ำมันดิบ โดยตั้งค่า Envelopes ไว้ที่ 3% เหนือและต่ำกว่าเส้น SMA 200 วัน พวกเขาสังเกตเห็นว่าราคาได้พุ่งทะลุผ่านแถบด้านบนไปแล้ว สิ่งนี้จะบ่งชี้ว่าราคาน้ำมันถูกซื้อมากเกินไป ซึ่งบ่งบอกถึงโอกาสในการขายหากตลาดลดความร้อนแรงลง

การรวมเส้น MA เข้ากับตัวบ่งชี้อื่น ๆ

เส้น MA สามารถนำไปจับคู่กับเครื่องมืออื่น ๆ ได้อย่างลงตัว ทำให้เกิดคอมโบอันทรงพลังที่เพิ่มความแม่นยำและลดสัญญาณเท็จ

1. MACD

ตัวบ่งชี้ moving average convergence divergence (MACD) ถูกสร้างขึ้นจากเส้น EMA ทำให้มันเหมาะที่จะใช้คู่กับเส้น MA หากการตัดกันขึ้นด้านบนของเส้น MACD สอดคล้องกับโกลเด้นครอสของเส้น MA นั่นจะเป็นการยืนยันถึงการเข้าซื้อที่แข็งแกร่ง ในทางกลับกัน การบรรจบกันของสัญญาณแนวโน้มขาลงจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวโน้มขาลง

2. RSI

การจับคู่เส้น MA กับ Relative Strength Index (RSI) จะช่วยเพิ่มมิติของโมเมนตัม

3. Bollinger bands

Bollinger bands จะนำความผันผวนเข้ามาผสมผสานด้วยการห่อหุ้มราคาไว้ภายในแถบบนและแถบล่าง หากราคาทะลุแถบบนหลังจากที่เส้น MA ตัดผ่านขึ้นด้านบน เทรดเดอร์จะตีความว่าเป็นโมเมนตัมขาขึ้นที่แข็งแกร่ง หรืออีกทางหนึ่ง แถบที่หดตัวเข้าหากันจับคู่กับการทะลุแนวรับแนวต้านของเส้น MA จะส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงราคาอย่างมีนัยสำคัญที่อาจเกิดขึ้นในอีกไม่ช้า

การประยุกต์ใช้งานจริง

Moving average จะให้ค่าที่สอดคล้องกันในสินทรัพย์ทุกประเภท

กลยุทธ์ฟอเร็กซ์

ลองนึกภาพเทรดเดอร์ที่กำลังวิเคราะห์คู่สกุลเงิน USDJPY เส้น EMA 20 วัน กับเส้น WMA 50 วัน ต่างแสดงให้เห็นว่าคู่นี้มีแนวโน้มขาขึ้น เมื่อเส้น EMA 20 วัน ตัดผ่านเส้น EMA 50 วันขึ้นด้านบน และราคาเกาะติดอยู่ที่ระดับขอบบนของ moving average envelopes เทรดเดอร์ก็จะมองเห็นโอกาสในการเข้าซื้อที่เหมาะสมที่สุด

สถานการณ์หุ้น

ลองพิจารณาสถานการณ์ที่หุ้นไบโอเทคปรับตัวลงต่ำกว่าเส้น SMA 200 วัน เล็กน้อย หลังจากที่ข่าวเหตุการณ์เชิงบวกได้ออกมาเป็นชุด ราคาได้พุ่งทะลุขึ้นเหนือเส้น SMA 200 วัน อย่างรวดเร็วด้วยปริมาณการซื้อขายที่สูงมาก ซึ่งส่งสัญญาณของการพุ่งทะลุขึ้นที่ทรงพลัง เทรดเดอร์อาจใช้การเคลื่อนไหวนี้เพื่อเปิดสถานะ long โดยมั่นใจว่าโมเมนตัมดังกล่าวจะผลักดันให้ราคาหุ้นสูงขึ้นไปอีก

ข้อจำกัดของ moving averages

แม้ moving averages จะมีข้อดีหลายประการ แต่มันก็มีข้อจำกัดเช่นกัน การพึ่งพาข้อมูลในอดีตทำให้มันกลายเป็นตัวบ่งชี้ที่ล่าช้า โดยมักจะส่งสัญญาณหลังจากที่แนวโน้มได้เกิดขึ้นไปแล้ว

นอกจากนี้ ในตลาดที่มีขอบเขตจำกัดหรือเคลื่อนไหวในแนวข้าง เส้น MA อาจสร้างสัญญาณที่ทำให้เข้าใจผิดได้ โดยราคาจะตัดผ่านเส้น MA ซ้ำไปซ้ำมาแบบไม่มีทิศทางที่ชัดเจน

ในการลดความยุ่งยากเหล่านี้ เทรดเดอร์อาจลองขยายกรอบเวลาเพื่อลดผลกระทบของสัญญาณรบกวนหรือรวมเส้น MA เข้ากับตัวบ่งชี้อื่น ๆ เช่น การวิเคราะห์ปริมาณ เพื่อปรับแต่งข้อมูลเชิงลึกของตลาด การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะช่วยเติมเต็มการใช้งาน MA และทำให้มีภาพรวมการซื้อขายที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

สรุป

Moving averages เป็นรากฐานสำคัญของการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนในตลาดที่ซับซ้อนได้ และช่วยให้เทรดเดอร์ตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลมากขึ้น การเชี่ยวชาญการประยุกต์ใช้ MA ในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคแบบง่าย ๆ กลยุทธ์ขั้นสูง หรือการจับคู่กับตัวบ่งชี้ต่าง ๆ ก็สามารถช่วยให้คุณสร้างความได้เปรียบในการซื้อขายได้