Forex Çifti Korelasyonları Nedir ve Bunlarla Nasıl İşlem Yapılır?

Korelasyon, iki ya da daha fazla şey arasındaki karşılıklı ilişkidir. Forex'te korelasyon, döviz çiftleri arasındaki bağlantıyı ifade eder ve bu çiftlerin ne ölçüde aynı yönde hareket ettiğini gösterir. Korelasyon ne kadar güçlü olursa, fiyat grafikleri de o kadar birbiriyle ilişkili olur. Korelasyonun pozitif ve negatif olmak üzere iki türü vardır.

Pozitif korelasyon

Pozitif korelasyon, iki döviz çiftinin aynı yönde hareket ettiği anlamına gelir.

Negatif korelasyon

Negatif ya da ters korelasyon, iki döviz çiftinin zıt yönde hareket ettiği anlamına gelir.

Korelasyon katsayısı nedir?

Korelasyon katsayısı, döviz çiftleri arasındaki ilişkinin ne kadar güçlü ya da zayıf olduğunu gösteren bir ölçümdür. Bu katsayı -1,0 ile +1,0 arasında değişir. Tam olarak -1,0 ya da +1,0 değerlerine nadiren rastlanır; 0,8 veya 0,7 gibi 1,0’a yakın sayılar daha sık görülür.

• Bir sayı 1,0’a ne kadar yakınsa, döviz çiftleri arasındaki korelasyon (değerlerinin ne ölçüde ilişkili olduğu) o kadar güçlüdür. Buna karşılık, korelasyon katsayısı 0,0’a ne kadar yakınsa, döviz çiftleri arasındaki ilişki de o kadar zayıftır.

• '+' işareti pozitif korelasyonu, '-' işareti ise döviz çiftleri arasında negatif bir ilişki olduğunu gösterir.

Hangi korelasyon güçlü kabul edilir?

Korelasyon katsayısı -0,7’nin altında veya +0,7’nin üzerindeyse, döviz çiftleri arasındaki ilişki genellikle güçlü kabul edilir. Katsayının -0,7 ile +0,7 arasında olması ise, döviz çiftlerinin zayıf şekilde ilişkili olduğunu gösterir. Korelasyon katsayısı 0’a yakınsa, döviz çiftleri arasında belirgin bir ilişki yok demektir.

Forex'te yüksek korelasyonlu döviz çiftleri

Bu tablo, en çok işlem gören döviz çiftleri arasında güçlü pozitif veya negatif korelasyona sahip olanları gösterir.

Forex piyasasında korelasyonları takip etmek her trader açısından son derece önemlidir.

Korelasyona dayalı forex işlemi stratejileri

Başa çıkma stratejisi

Yukarıdaki grafikten gördüğünüz gibi, AUDUSD ve NZDUSD pozitif korelasyona sahiptir. Fiyat grafiklerine baktığınızda neredeyse birbirinin aynısı olan hareketler görürsünüz. İşin püf noktası şu: Bu çiftlerden biri geride kalıyorsa, büyük olasılıkla nasıl hareket edeceğini tahmin edebilirsiniz. Tek yapmanız gereken, diğerine yani "ikizine" bakmak.

Çifte kontrol stratejisi

Korelasyonlu döviz çiftleriyle işlem açarken dikkatli olmanız gerekir, çünkü bu durum aldığınız riski artırabilir. Pozitif korelasyona sahip iki döviz çifti, örneğin AUDUSD ve NZDUSD satın aldığınızı düşünelim. Tahmininiz doğru çıkarsa, çifte kazanç elde edersiniz. Ancak fiyatlar beklentinizin tersine hareket ederse zararınız da iki katına çıkar. Peki bir trader bu olası riski nasıl en az indirebilir? Korelasyonlu çiftlerden gelen sinyalleri kullanarak!

Hedging (korunma) stratejisi

Peki ya negatif korelasyona sahip para birimleri? Trader’lar bunları hedging, yani riskten korunma amaçlı kullanabilir. Örneğin, bir trader negatif korelasyona sahip iki döviz çifti satın almış olsun. Eğer tahmini yanlış çıkar ve ilk çift beklentisinin tersine hareket ederse, ikinci işlem bu zararı dengeleyebilir.

İlk pozisyonun tersine hareket etme eğiliminde olan bir ikinci işlem açmak, bir hedging stratejisidir. Örneğin, döviz çiftleri pozitif korelasyona sahipse ve trader riskini hedge etmek istiyorsa, ilkini alıp ikincisini satmayı düşünebilir. Öte yandan, döviz çiftleri negatif korelasyona sahipse ve hedge amaçlanıyorsa, her iki çiftte de aynı yönde işlem açmak (yani yakınsayan emirler vermek) tercih edilebilir.

Korelasyona dayalı forex işlemi örneği

Örneğin, NZDUSD grafiğini açtınız ve uzun pozisyon açmanız (alım) yönünde şu iki sinyali gördünüz: çift Bollinger bantlarının alt çizgisinin dışına çıktı ve ardından bir pin bar mum formasyonu oluştu. Daha sonra, bu çiftle pozitif korelasyonlu olan AUDUSD grafiğine geçtiniz. Harika! O da alım sinyali veriyor çünkü stokastik osilatörün sinyal çizgisi, kesik çizgiyi aşağıdan yukarı doğru kesmiş. Bu sinyaller kullanılarak NZDUSD ve AUDUSD işlemlerinden çifte kazanç elde edilebilir.

Hisse senedi ve emtia piyasalarında korelasyon

Örneğin, altın (XAUUSD) genellikle ABD dolarıyla negatif korelasyona, gümüşle (XAGUSD) ise güçlü bir pozitif korelasyona sahiptir.

Öte yandan, ham petrol (XBRUSD ve XTIUSD), Kanada’nın ABD’nin en büyük petrol tedarikçisi olması nedeniyle Kanada dolarıyla pozitif korelasyon gösterir. Bu nedenle, petrol fiyatları yükseldiğinde, CADJPY genellikle yükselirken, USDCAD genellikle düşme eğilimindedir.

S&P 500 (US500) ve Nasdaq 100 (US100) gibi ABD borsa endeksleri de güçlü bir pozitif korelasyona sahiptir. Aynı şekilde, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralar da yüksek düzeyde pozitif korelasyon gösterir. Hisse senetleri tarafında ise büyük ölçekli bir hisse yükseldiğinde, aynı sektördeki benzer diğer hisseler de genellikle yukarı yönlü hareket eder.

Forex korelasyon çiftleri ile nasıl işlem yapılır?

Korelasyonun kullanımına dair çeşitli yaklaşımlar öğrendiniz. Korelasyonlu varlıklarla işlem yapmaya başlamak için şu adımları izleyin:

1. FBS uygulamasını veya MetaTrader 4/5'i indirin.

2. FBS uygulamasında bir hesap açın veya Trader Alanınızda bir MT5 hesabı açın. Uygun bir piyasa analizi yapın ve ilginizi çeken bir varlık seçin: döviz çifti, hisse senedi veya emtia.

3. Yukarıda bahsedilen stratejilerden birini tercih edin ve korelasyonlu bir varlık seçin.

4. Özellikle piyasalardaki volatilitenin yüksek olduğu zamanlarda faydalı olabilecek Zarar Durdur ve Kâr Al emirleri gibi özel araçlarla riskinizi doğru bir şekilde yönetin. Unutmayın, bu araçlar sizi %100 korumasa da, olası riskleri en aza indirmenize yardımcı olur.

5. Bir emir açın ve izleyin!

Sonuç

Farklı döviz çiftlerinin birbiriyle nasıl korelasyon gösterdiğini bilmek son derece önemlidir. Yukarıda açıklandığı gibi, bazı döviz çiftleri ve diğer varlıklar aynı yönde hareket ederken, bazıları ters yönde hareket eder. Finansal piyasalarda korelasyonu anlamak, trader’ların risklerini daha sağlıklı yönetmelerine yardımcı olur ve kârlarını artırmak için güçlü bir araç sunar.

Yeni başlayanlar için

Eğer işlem yapmaya yeni başlıyorsanız, risksiz şekilde pratik yapmanıza imkân tanıyan demo hesap sizin için mükemmel bir başlangıç olacaktır. Demo hesap açtığınızda, hesabınıza 10.000 sanal dolar tanımlanır. Ayrıca FBS’de gerçek hesaplar için minimum para yatırma tutarının yalnızca 5 dolar olduğunu da unutmayın. Yani çok küçük bir bütçeyle işlem yapmaya başlayabilir ve riskinizi sınırlarken gerçek bir hesaptan kâr elde etme şansı yakalayabilirsiniz!