مؤشر متوسط المدى الحقيقي (ATR)

اقرأ المقالة على موقع FBS الالكتروني

يعكس متوسط المدى الحقيقي «ATR» حدة التقلبات في السوق. يعبّر المؤشر عن مدى حركة الأصل على إطار زمني محدد. بعبارة أخرى، يساعد المؤشر على تحديد الحجم المتوسط لمدى التداول اليومي. تم تطوير المؤشر على يد جي ويليس وايلدر جونيور الذي أدرجه ضمن كتابه "المفاهيم الجديدة في نظم التداول الفني".

حول «ATR»

يتم حساب المؤشر بناء على ما يدعى بـ "النطاقات الحقيقية"، حيث يستخدم القيمة المطلقة للقمة الحالية مطروحا منها سعر الإغلاق السابق، أو القيمة المطلقة للقاع الحالي مطروحا منها سعر الإغلاق السابق. يعتبر «ATR» بمثابة متوسط متحرك لهذه النطاقات.

ترتفع قيمة «ATR» عندما يكون التداول شديد التقلب (نطاقات "أشرطة" السعر طويلة) وتنخفض عندما تكون التقلبات منخفضة (نطاقات السعر قصيرة). يُستخدم «ATR» عادة لتحديد الموقع الأمثل لأوامر الإيقاف.

طريقة التنفيذ.

يتواجد مؤشر «ATR» ضمن مؤشرات ميتاتريدر الافتراضية. يمكنك إضافته إلى المخطط عبر النقر على "إدراج" - "مؤشرات" - "مذبذبات" ومن ثم اختيار «ATR». 

افتراضيا، تتيح منصة ميتاتريدر ١٤ فترة زمنية. إذا اخترت عددا أقل، يولّد المؤشر المزيد من إشارات التداول وترتفع في الوقت نفسه نسبة الإشارات الوهمية منها. أما إذا اخترت عددا أكبر، يتراجع عدد الإشارات بطبيعة الحال. 

يمكن استخدام مؤشر «ATR» على أي إطار زمني أكبر من «H1». 

كيف نفسر ذلك.

كما أشرنا سابقا، لمؤشر متوسط المدى الحقيقي تطبيقان في غاية الأهمية. لنتعمق أكثر في الأمر.

انتبه إلى أنه في ميتاتريدر، يُقاس المؤشر بالنقاط «pip»، وبالتالي فإن قراءة كـ ٠.٠٠٢٥ مثلا تعني ٢٥ نقطة. 

استخدام «ATR» كفلتر.

يمكن استخدام المؤشر لفلترة الترند. كلما كانت قيمة المؤشر أكبر، كان احتمال حدوث تغير في الترند عاليا. أما عندما تكون قيمته منخفضة، فمن المرجح ألا يشهد الترند تغيرا يذكر. 

لتحليل الترند باستخدام «ATR»، تحتاج إلى خط مركزي. عندما يخترق المؤشر هذا الخط، تحدث الحركة الأكبر في السوق. لا يوجد أي خط مركزي محدد لهذا المؤشر، وبالتالي يجب تقديره بالنظر. يمكنك بالطبع استخدام متوسط متحرك ذو فترة زمنية كبيرة كـ «١٠٠» مثلا. للقيام بذلك، اختر "متوسطا متحركا" من قائمة مؤشرات الترند الخاصة بـ «MT4» ضمن نافذة «ملاحة»، ثم اسحبه إلى مخطط «ATR». تظهر لك نافذة، اختر ضمنها "بيانات المؤشر الأولية" من القائمة المنسدلة "تطبيق" ضمن علامة التبويب "بارامترات". 

عندما يكون المؤشر تحت المتوسط المتحرك، تعتبر السوق هادئة. أما عندما يخترق المؤشر المتوسط المتحرك، يبدأ الترند.

لتأكيد الترند، يُفضّل تطبيق المؤشر على عدة أطر زمنية: «D1» و «H1» مثلا. إذا كانت النتائج متماثلة، واخترق «ATR» المتوسط المتحرك على الإطار الزمني الأصغر، فهذا يعني أن السوق تشهد حركة ما.

من الجيد أيضا استخدام مؤشر المغلفات «Envelopes» على مخطط «ATR». المبدأ ذاته هنا أيضا: إذا كان «ATR» تحت خطوط مؤشر المغلفات «Envelopes»، فهذا يعني أن التقلبات منخفضة. أما عندما يحدث الاختراق نحو الأعلى، فهو يشير إلى أن الحركة بدأت تأخذ منحىً أكثر جدية.  

وأخيرا، يمكن لمؤشر «ATR» أن يطلعك على إذا ما كان من الجيد التداول أم لا. إذا كانت قيمة المؤشر أكبر من ٢٠ مثلا، فهذا يشير إلى أن السوق تشهد حركة عالية. يحدث الأمر غالبا عقب إعلان أخبار هامة. أما إذا كانت قيمة المؤشر أقل من ١٠، فإن السعر على الأرجح يترنح، والشمعدانات صغيرة، وبالتالي فإن احتمال الربح ضعيف. إذا لاحظت أن السوق شهدت حركة مساوية أو أكبر من قيمة «ATR» اليومية، فمن غير المرجح أن تواصل الحركة في ذلك الاتجاه بصورة كبيرة خلال اليوم المعني. وبالتالي، لا يعتبر الوقت الأمثل للرهان على استمرار الحركة. بالمقابل، ربما يكون من المنطقي البحث عن إشارات على حركة في الاتجاه المعاكس. 

استخدام «ATR» للخروج من السوق.

يساعد مؤشر «ATR» المتداولين على تحديد أوامر إيقاف الخسارة التي تأخذ تقلبات السوق بعين الاعتبار. وهذا ينطبق على كل من أوامر إيقاف الخسارة الثابتة والمتحركة. 

عندما تشهد السوق تقلبات عالية، يجب على المتداول تحديد مستويات أوسع لتفادي الإيقاف بفعل حركة عشوائية أو ما يعرف بضجيج السوق. أما عندما تكون التقلبات ضعيفة، يجب تحديد أوامر إيقاف أضيق. يُنصح بتحديد مستويات إيقاف تعادل ١-٤ مرات من قيمة «ATR». 

بالنسبة للإيقاف المتحرك، يجب تحديد مستوى الإيقاف عند ٢ × قيمة «ATR» وذلك تحت سعر الدخول في حالة الشراء وفوقه في حالة البيع. هناك أيضا ما يعرف بمؤشر خروج الثريا «chandelier exit» عندما يتم تحديد إيقاف الخسارة تحت القمة الأعلى التي بلغها السعر من لحظة فتحك صفقة شراء. يتم تحديد المسافة بين القمة الأعلى ومستوى الإيقاف بمقدار عدة أضعاف قيمة «ATR». على سبيل المثال، يمكنك تحديد مستوى الإيقاف تحت القمة الأعلى التي بلغها السعر من لحظة فتحك الصفقة على مسافة تعادل ثلاثة أضعاف من قيمة «ATR».

الخلاصة.

يستخدم متوسط المدى الحقيقي «ATR» على نحو واسع في إنشاء نظم تداول آلية. يساعد المؤشر على تكوين فلاتر تأخذ التقلبات بعين الاعتبار وتعديل مختلف المتغيرات لتتماشى مع السوق. لا يقيم من يتداول يدويا وزنا كبيرا لمتوسط المدى الحقيقي، لكن هذا لا ينفي أهميته في رفع كفاءة التداول. 

ابدأ التداول