نسبة المخاطرة إلى العائد: المعنى والصيغة وأهميتها في التداول
ما الذي يميّز المتداول الناجح الذي يحقق الأرباح عن المتداول الخاسر؟ قد يقول البعض الفرق الأساسي يرتكز على استراتيجية التداول المتبعة، فيما يرى آخرون أنها عقلية و نفسية التداول. بشكل عام، كلا الرأيين صحيح. لكن هذا ليس كل شيء و الصورة أكبر من ذلك. هناك جانب آخر حاسم من مكونات عملية التداول، وربما هو أهمها، يدخل ضمن استراتيجية إدارة المخاطر يسمى نسبة المخاطرة/العائد. في هذه المقالة، سنتطرق بالتفصيل إلى هذا المفهوم.
ما هي نسبة المخاطرة/العائد (R/R)؟
تقيس نسبة المخاطرة إلى العائد (R/R) العوائد والخسائر المتوقعة عند الاستثمار و فتح صفقات التداول. يستخدم المتداولون نسبة R/R لتحديد مقدار الأموال التي يمكنهم المخاطرة بخسارتها مقابل العوائد و الأرباح التي يتوقعون تحقيقها في كل صفقة تداول. يتم قياس نسبة المخاطرة/العائد عن طريق قسمة عدد النقاط بين مستوى الدخول و فتح الصفقة و مستوى وقف الخسارة، على عدد النقاط بين مستوى الدخول و مستوى جني الأرباح.
تساعد العلاقة بين هذين الرقمين المتداولين على تحديد ما إذا كانت الصفقة تستحق المخاطرة أم لا. كلما كانت الخسارة المحتملة أكبر، كلما كان الأمر أسوأ للمتداول، لأنه في بعض الأحيان يمكن لأي شخص أن يواجه سلسلة متتالية من الصفقات الخاسرة. وبالتالي ، فإن نسبة R/R الكبيرة ستؤدي إلى خسائر لايمكن تعويضها بسهولة. كما أن نسبة R/R هي مكون أساسي من أي استراتيجية تداول ناجحة، ولا يوجد متداول ناجح لا يستعمل نسبة المخاطرة إلى العائد R/R في حساباته لاتخاد قرارات التداول.
كيف تعمل نسبة المخاطر/العائد؟
تقيس نسبة المخاطرة إلى العائد عدد الدولارات التي ستحصل عليها مقابل كل دولار تخاطر به. يقول معظم المحللين والمتداولين والمستثمرين إن نسبة 1:3 R/R هي الأفضل في معظم الحالات. أنا لا أتفق مع هذه الفكرة بشكل كامل، وسأشرح السبب لاحقًا. في الوقت الحالي، سنلتزم بنسبة 1:3 باعتبارها الأكثر شهرة و استعمالا.
في هذه الحالة، مقابل كل دولار أنت تخاطر به، لديك الفرصة لكسب ثلاثة دولارات. إذا كان لديك نسبة R/R أقل من 1.0 (نسبة R/R 1:3 هي 0.33، لذلك فإن أقل من 1.0)، فإنك ستربح أكثر من دولار واحد لكل دولار تخاطر به في الصفقة. للتعامل مع نسبة المخاطرة/العائد بشكل أفضل، يجب عليك استخدام مستويات وقف الخسارة و جني الأرباح. بهذه الطريقة، يمكن أن تتأكد أنك ستربح أموالا أكثر مما أنت مستعد للخسارتها.
أهمية نسبة المخاطرة إلى العائد
من المسلم به أن نسبة المخاطرة/العائد هي واحدة من أهم الوسائل التي يجب عليك استخدامها إذا كنت تريد أن تصبح متداولًا ناجحًا. فهي تساعدك على حساب خسائرك وأرباحك بدقة، وتدفعك لإعادة التفكير عدة مرات قبل فتح أي صفقة. سيكون من الأفضل إذا كنت تعتمد على نسبة R/R العامة في اتخاد قرارات التداول. يجب عليك تحديد الخسارة التي يمكنك تحملها في كل صفقة بعينها، وأن تحدد أيضا عدد الصفقات التي يمكنك خسارتها يوميا قبل التوقف عن التداول.
إذا رأيت صفقة تبدو ممتازة بسبب النماذج السعرية أو التطورات الاقتصادية أو ربما بسبب احساسك الداخلي، عندها يمكنك تقبّل المزيد من المخاطر و و اعتماد نسبة المخاطرة/العائد تبلغ 1:2 أو 1:1 أو حتى 1:0.5. طالما أن لديك أسباب قوية ومقنعة تدفعك لدخولك في الصفقة مع التحكم في عواطفك. أيضًا، كلما كانت نسبة R/R صغيرة (1:3 ليست صغيرة جدًا، ولكن 1:5 هي نسبة R/R صغيرة جدا)، كلما تراجعت فرصك في تحقيق الربح من الصفقة. يحدث ذلك بسبب تقلبات السوق التي يمكن أن تحرك الاسعار على الرسم البياني بالقرب من مستوى وقف الخسارة ثم تعكس الاتجاه نحو المستويات المستهدفة. سيكون من المفيد أن تجد توازنًا بين نسبة R/R ومعدل نجاح الصفقة.
كل مبادرة في السوق لتحقيق العوائد تتطلب قدرًا معينًا من المخاطر. تجنب القرارات العاطفية لأنها يمكن أن تغير أهدافك المحدد مسبقًا، وتغريك إلى اتخاذ إجراءات غير مدروسة. من الضروري دائمًا الإعتماد على نسبة المخاطرة إلى العائد حتى تكون المخاطر محسوبة و يمكن التحكم فيها.
حساب نسبة المخاطرة/العائد
لحساب نسبة المخاطرة/العائد، ابدأ بتحديد مستوى حجم المخاطرة والعائد المتوقع. المتداول هو من يقرر هذين المستويين.
المخاطرة هي مقدار المال الذي يمكنك تحمل خسارته في الصفقة. لا تتصرف بشكل أعمى عن طريق وضع أمر وقف الخسارة عند نقطة عشوائية على الرسم البياني فقط للحفاظ على نسبة R/R. تعتبر مستويات إيقاف الخسارة وجني الأرباح أكثر أهمية من نسبة المخاطرة/العائد لأنها تحدد ما إذا كانت الصفقة لديها فرصة للنجاح أم لا.
المكافأة هي الأموال التي تحصل عليها عندما تصل الصفقة إلى مستوى جني الأرباح. تماما كما هو الحال مع المخاطر ، لا تضع مستويات جني الأرباح الخاصة بك في أي نقطة من الرسم البياني لتكون نسبة R/R المفضلة. في بعض الأحيان يكون من الأفضل أن تكون نسبة R/R أصغر ولكن معدل الفوز أعلى.
هناك صيغة بسيطة لنسبة المخاطرة إلى العائد يمكنك استخدامها لحساب النسبة.
نسبة المخاطرة/العائد (نسبة R/R) = (نقطة الدخول – نقطة وقف الخسارة) / (نقطة جني الأرباح – نقطة الدخول)
على سبيل المثال ، إذا اشتريت XAUUSD عند نقطة دخول تبلغ 1800 دولار ثم وضعت وقف الخسارة عند 1750 دولارًا وهدف الربح عند 2000 دولار ، فإن نسبة المخاطرة/العائد هي:
(1800 – 1750 )/( 2000 – 1800) = 50 / 200 = 1:4 (0.25)
أيضًا ، يمكنك حساب نسبة R/R باستخدام نقاط السعر. افتح مخططًا على Meta Trader 4/5 وانقر على عجلة الماوس. سيظهر التقاطع ، والآن يمكنك النقر على المؤشر وسحبه للبحث عن نقاط الربح أو الخسارة.
ثم ، حرك المؤشر لأسفل ، وستحصل على الخسارة المحتملة.
لدينا 5000 نقطة من الخسارة المحتملة و20000 نقطة مكافأة. وبالتالي ، فإن نسبة المخاطرة/العائد هي 4000 / 20000 = 1:4 (0.25).
نسبة المخاطر إلى نسبة المكافأة
أولاً ، عليك البحث عن صفقة تجذب انتباهك. سنستخدم مخطط XAUUSD (الذهب) لتبسيط التفسيرات. لقد لاحظنا اختلافًا في مؤشر القوة النسبية وافترضنا أن الذهب يجب أن يرتفع. لذلك قبل الدخول في الصفقة ، نحدد وقف الخسارة. أين يجب أن نضعه ؟ عادة ، يجب وضعه تحت خط الدعم. لكننا سنحركها أبعد من ذلك لنكون أكثر أمانًا. يوجد خط دعم لائق عند مستوى 1800 دولار ، لذلك سيكون وقف الخسارة عند مستوى 1790 دولارًا.
في حالة التداول مع مؤشر القوة النسبية ، يجب أن يكون جني الأرباح بالقرب من أقرب خط مقاومة ، وهو 1833 دولارًا. سنضع برنامج Take Profit الخاص بنا في مكان أقرب قليلًا فقط للتأكد. النتيجة على شاشاتك.
بعد ذلك ، نحتاج إلى حساب نسبة R/R. في هذه التجارة ، نسبة المخاطرة/العائد هي:( 1800 – 1790) / (1830 – 1800) = 10 / 30 = 1:3 (0.33)
تجارة محترمة ومنظمة تنظيماً جيداً. الآن يمكننا أن نفتح موقعنا وننتظر الهدف ليُضرب
ما هي نسبة المخاطرة/العائد الجيدة ؟
يعتبر معظم المتداولين نسبة R/R 1:3 الأفضل لكل متداول. نحن نختلف لأنه في بعض الأحيان تعني نسبة R/R الصغيرة معدل فوز أقل. لذلك إذا كنت تستخدم 1:1 نسبة المخاطرة/العائد ، فلديك فرص أعلى لتحقيق ربح من استخدام 1:4 نسبة المخاطرة/العائد. يحدث هذا بسبب تقلبات السوق والتقلبات العشوائية التي يمكن أن تتسبب في تأرجح السعر نحو وقف الخسارة قبل الوصول إلى مستوى جني الأرباح.
في معظم الحالات ، حاول الحفاظ على نسبة R/R بين 1:1.5 و 1:3. بهذه الطريقة ، ستحصل على الأفضل من عالمين: النسبة اللائقة لمساعدتك في التداول وعدم وجود مخاطر غير كافية قد تسبب سلسلة من الصفقات السيئة والعواقب الوخيمة على الحساب.
الخلاصة
تقيس نسبة المخاطرة إلى العائد (R/R) العوائد والخسائر المتوقعة عند الاستثمار و فتح صفقات التداول. إذا كانت النسبة أكبر من 1.0 ، فإن المخاطرة أكبر من مكافأة الصفقة. إذا كانت النسبة أقل من 1.0، تكون المكافأة أكبر من المخاطر. استخدمه بذكاء ، وستعزز نتائج التداول الخاصة بك في أي وقت من الأوقات. تداول سعيد مع FBS!